不是給出index的dollar價(jià)格$908了嗎，為何還要乘Multiplier？
第二題的公式是variance notional =vega notional/(2×volatility strike price)嗎
老師，roll yield和cf不一致是么？roll yield不是一個(gè)時(shí)點(diǎn)為何可以相減
講解視頻可以上一下不？each option contract size = 100,000 AUD/USD 這個(gè)怎么理解啊
第二題這三個(gè)hedge分別是啥意思，什么情況下用呢？
最后一題pay interest in real to the counterparty at 12.20 percent 為什么不用考慮？
老師，第3題不明白
wished to minimize any foreign ecchange exposure是不想減少頭存？所以用A？不理解
老師這個(gè)delta用考慮long、short嗎？還是只要考慮實(shí)值虛值
老師不懂這個(gè)策略怎么來的。他手里有股票，賣了一個(gè)call。沒說有買一個(gè)call啊
老師，cross hedge proxy hedge和MVHR應(yīng)用場景區(qū)別可以講一下嗎？都是相關(guān)性高的貨幣間，要方向相反？怎么區(qū)分什么情況用哪個(gè)？
老師。這個(gè)題。roll yield，是6時(shí)刻買spot，賣F對吧。因?yàn)檫@個(gè)題spot價(jià)格變動(dòng)了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時(shí)s6升高，所以收益更小？
call ion和calendar spread是什么？除了這三個(gè)還有哪些策略？
老師 ，1月23晚21:03提問的題有追問，麻煩您盡快答復(fù)我
volatility smilie和volatility skew的圖分別是什么樣的？橫縱坐標(biāo)是什么？
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