Serena
第三題的具體解題思路是怎樣的呢？
第六題為什么pay fix不對呢？yield curve一直保持上漲，pay fix不就能固定支出然后receive更高金額嗎？
請問這句話怎么理解？
第一題statement2錯在哪里了？
第一題的pension和endowment為什么不能都以liability的比率作為benchmark呢？而且之前有一道關(guān)于endowment就是說不以index作為benchmark。
第四題大概思路是什么？
第二題0.05A+0.06B+B=1,000,000和0.05A+A=2,000,000是怎么來的？
沖刺筆記第113頁的表格，關(guān)于duration gap的解釋請詳細說明一下，不太理解overhedge和underhedge，和我想的正好相反。謝謝
想問下NDF的forward rate和一般的forward rate相比通常是更高還是更低啊
這個地方有點忘了，F(xiàn)>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
精 為什么SD=DTS/OAS呢？
第三題client 3意思就是cash flow matching成本更高對吧？
short FC forward就是減少FC的頭寸，想問下為什么減少FC頭寸就是對沖多頭FC頭寸一樣的意思？這里為什么要減少FC頭寸主要的擔(dān)憂是因為FC資產(chǎn)增值么？
但其實在外匯市場穩(wěn)定的情況下，兩國間幣值一般是均衡的吧，不太會有carry trade的機會？
程寶問答
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