寫作有幾個(gè)小題
老師能說一下factor base 和return base的區(qū)別和優(yōu)缺點(diǎn)么
關(guān)于growth style的returns-based原因，應(yīng)該寫之前和現(xiàn)在都是占90%，答案表達(dá)的意思更像是growth占比達(dá)，value占比小
強(qiáng)化段講義沒有提到enhanced indexing，這個(gè)是屬于權(quán)益中的active management吧？在固收中屬于passive
百題case11第2問：1. contrarian除了答案給的兩個(gè)特點(diǎn)，還有其他特點(diǎn)嗎？2. consistent growth就是growth策略吧？3. earnings momentum策略是買EPS高的股票嗎？和high yield策略有什么區(qū)別？
百題case11沒有解析，在這里提問了：B問的答案，第1條，Russell3000包含3000只大盤股，答案給的transaction costs for smaller cap stocks是不是有誤？
老師好，active risk產(chǎn)生的原因應(yīng)該是portfolio與benchmark產(chǎn)生了差異。那么這道小題中，盡管加入了一個(gè)同行業(yè)的股票，但是它不屬于benchmark成分股，那么此時(shí)組合不就與benchmark產(chǎn)生了顯著差異嗎？那active risk怎么不會(huì)增大呢？
這題的答案對(duì)嗎,為什么不考慮fixed income？以下這兩種算法錯(cuò)在哪里呢？ 第一種：考慮fixed income, 我算的portfolio 1 HHI: 0.7*0.7+0.28*0.28 = 0.5684, effective security number: 1.759 第二種：只考慮stock, portfolio 1 HHI: 0.3*0.3+0.7*0.7 = 0.58, effective number = 1.724
老師能講講return base 和holding base的各自的優(yōu)缺電么？
Pair trading和market neutral有什么區(qū)別？
Mock B下午題，想問一下（1）為什么在判斷greatest rewarded factor和greatest source of return的時(shí)候可以單獨(dú)看beta和performance，不需要把beta和performance相乘在判斷嗎？（2）我記得有一種情況是需要beta和performance相乘，具體有點(diǎn)記不清了，老師可以幫忙講一下是什么場(chǎng)景嗎？
請(qǐng)問指數(shù)股數(shù)在多少數(shù)量范圍內(nèi)適合完全復(fù)制指數(shù)？記得某處提到過但是忘記具體數(shù)額了T T
為什么股數(shù)與有效股數(shù)相同，可以說明是equal weight？謝謝老師
這個(gè)是monthly的 volatility 不用annualize么
dividend income 和dividend capture 有啥區(qū)別啊，聽下來都是講賺股利
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