金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么看出來(lái)是passive的呀？（return要比benchmark高出多少才算？）為什么第一個(gè)不是active的策略？
第二題value和growth比很好區(qū)分，如何區(qū)分是不是core??？
老師你好，cash position是什么意思？比如Long Positions 80. short Positions90，為什么cash position 等于110
老師好，第八題security lending中，股利還是歸出借方，但是投票權(quán)是在借入方的對(duì)吧
老師好，第7題的note5不是加入投資級(jí)債券嘛，而且這個(gè)組合是跟蹤s&p500的，股債相關(guān)性就是低的啊，所以note5應(yīng)該也沒(méi)錯(cuò)吧
這里這個(gè)2464.29是適用于e-mini和普通的標(biāo)普500future價(jià)格嗎？為什么這倆future price一樣呀，還是誰(shuí)現(xiàn)實(shí)中，future price都一樣，只是multiple不一樣呢？
請(qǐng)問(wèn)可以描述一下return-based和holding-based兩者分別都是怎么進(jìn)行的嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)如果題目里不說(shuō)exhibit2是return-based的表格，該怎么分辨出return-based和holding-based的呈現(xiàn)形式呢？ 謝謝
第1問(wèn)，case中提到了factor，是否意味著用量化建模的形式進(jìn)行選股，因此是optimization。stratified sampling是定性分析，不涉及factors
第2問(wèn)，表格1中給出的是不加限制條件下的系數(shù)，加上限制條件不就可以得出4個(gè)風(fēng)格的占比進(jìn)而得到style box嗎？還是說(shuō)style box只能是holding-based，不存在return-based的做法？
第2問(wèn)，free rider指的是投資者享受了shareholder engagement帶來(lái)的好處嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，沖刺筆記上說(shuō)optimization的方法是“對(duì)于指數(shù)化投資組合，最小化指數(shù)跟蹤誤差，前提該組合持有50中或更少的成分證券”這里的該組合是指我自己構(gòu)建的組合對(duì)吧？
第1問(wèn)，equal weighted也不需要rebalance吧，所以股票都買(mǎi)同樣數(shù)量就行了
該怎么區(qū)分positive screening和thematic investing呢
narrow limited benchmark 對(duì)消極積極有什么影響
程寶問(wèn)答
