該怎么區(qū)分positive screening和thematic investing呢
narrow limited benchmark 對(duì)消極積極有什么影響
老師您好，為什么在主動(dòng)股票策略當(dāng)中，基本面投資要比量化方法 rebalancing 更頻繁？
所以第四題真正的考點(diǎn)是BF的moderate與adapt的判斷嗎？因?yàn)轭}干里的avoid？光看正文真的難以區(qū)分選項(xiàng)b和選項(xiàng)c啊
第三題我想說的是money market就是類似貨基，是類似cash的東西，這個(gè)應(yīng)該不算增加risk吧？
劃線的部分為什么對(duì)？AUM 25b 足夠cover了啊 謝謝
請(qǐng)問第四題是業(yè)績(jī)歸因中的BHB方法，BF方法的話就應(yīng)該選cash，對(duì)嗎
老師可以再講一下Equity Case2第4題嗎？ 為什么tracking error高是luck？
Factor偏移不也體現(xiàn)在個(gè)股權(quán)重不同嘛？
第三題，allocate 20% of the account assets into money market instruments.這個(gè)如果算增加active risk的話，那如果20%我放到cash里面就是不增加了嘛？
第三題，所以gesg的benchmark Russell 1000 esg enhanced benchmark 沒有1000個(gè)成分股？那為啥叫1000 esg enhanced?
第三題，為什么不是看beta和factor的乘積呢？他們的乘積是什么？記得上課老師講過，要乘起來才算這個(gè)因子的影響。
可以直接背4th quartile是fast-growing的嗎？
老師，B問怎么理解
老師，您好，之前有個(gè)問題，有點(diǎn)沒明白，在您的解答過程中，協(xié)方差約高，原基金的volatility越低，這個(gè)時(shí)候就不考慮主動(dòng)基金自身的volatility嗎？從公式來看，主動(dòng)基金自身的volatility越高也會(huì)影響，在題目中ash自身的volatility比blue要高很多。這里是怎么權(quán)衡volatility和協(xié)方差的影響呢，謝謝啦。答案是選擇ash
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