倒數(shù)第2題，statement 1從哪里看出來它說的是可以超出100%？
第5題c選項不是抵押品要求嗎？
為什么這里的sector deviation 都很小， 如果都很小，是不是意味著，他們都是diversified？或者是 facor nuetralized。
組合總風(fēng)險為何不年化？
F3為何不行？與股票數(shù)量有什么關(guān)系？
factor-based 策略中，回歸公式里， β是相關(guān)性，還是權(quán)重？
為什么相關(guān)系數(shù)等于權(quán)重？不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)越高，說明該因子和收益關(guān)系越緊密，更應(yīng)該多配嗎
327頁案例2第一題請講下
增加了money market的配置減少volatility可以理解，為什么會增加active risk 呢？
peak funds沒有發(fā)現(xiàn)有成長的指標(biāo)?。柯闊┰敿?xì)說說peak體現(xiàn)growth的點
請問這個index 7的描述是什么意思，完全沒看懂。謝謝
第4題怎么回答
答案monthly standard deviation是直接平方得到variance，但是不是需要轉(zhuǎn)換成year standard deviation 呢？通過12*monthly^2
price weight ing 是投資相同的股份數(shù)，equal weighting 是相同的權(quán)重？想請問股份數(shù)和權(quán)重好的區(qū)別？
老師，我想問一下考試怎么區(qū)分是distressed secutities還是deep value，我弄不太清楚
程寶問答
金程問答