金程問(wèn)答
第二題，Putin encourages the firm’s clients to trade through that broker/dealer，P沒(méi)有以best execution為原則來(lái)推薦broker/dealer，應(yīng)該違反了standards
Goal2能通過(guò)每年需要支出的100000按照3%增速，增加10年的和等于期初準(zhǔn)備金額按2.2%投資10年的收益，計(jì)算期初投資額嗎？
這道題中volatility與range正相關(guān)，但是上課時(shí)volatility與range是負(fù)相關(guān)的，有時(shí)候從rebalance cost考慮，有時(shí)候要從風(fēng)險(xiǎn)角度考慮。那么我們?cè)撛趺磁袛嘣搹氖裁唇嵌瓤紤]這種關(guān)系？謝謝
為啥說(shuō)是暴露在downside和upside中？不是應(yīng)該這兩種情況正好都避免了經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槎寄苣梅€(wěn)定的base嗎？
第一題為什么不選B？
什么樣的Portfolio可以稱(chēng)為corner portfolio
老師，百題case4第2題，case9、case10都涉及到returnbse 和holdingbase,這里有點(diǎn)不太明白，returnbase就是根據(jù) 回歸回來(lái)大盤(pán)股前面的系數(shù)確定大盤(pán)小盤(pán)（是根據(jù)大盤(pán)成長(zhǎng)和大盤(pán)價(jià)值相加）？hongdingbase是大盤(pán)小盤(pán)也是根據(jù)占比，價(jià)值/成長(zhǎng)根據(jù)P/E等數(shù)據(jù)判斷？case4是因?yàn)轭}目給的是return 前面的回歸系數(shù)，回歸系數(shù)加總在一起不等于1，所以要用holdingbase的方法，此時(shí)需要給出持股信息？
老師這道題可以用IS = execution cost + opportunity cost + fee這個(gè)方法算嗎？
Q2，沒(méi)有限制條件，是要變成holding base。跟老師說(shuō)的“不加限制，較大數(shù)為風(fēng)格”是一個(gè)事情嗎？
老師這個(gè)題為什么用∑w（1+Rfc）（1+Rfx）-1的那個(gè)公式算總收益啊，兩個(gè)好像算出來(lái)的結(jié)果是不一樣的。
為什么要疊加
請(qǐng)問(wèn)statement 4錯(cuò)在哪里？
老師說(shuō)需要包括的個(gè)人信息在上課的時(shí)候用PPT總結(jié)了，可是我在基礎(chǔ)班private wealth management并沒(méi)有找到，可以說(shuō)明視頻中老師說(shuō)的是哪個(gè)講義嗎？
multi factor manager是什么意思、為啥active share 高active risk低？麻煩這個(gè)策略詳細(xì)講下
dedicated short bias是指dedicated short還是short bias？
程寶問(wèn)答
