老師您好，紅色標(biāo)注的地方跟老師講的沖突了吧。 老師說預(yù)期inflation是3%，但實(shí)際inflation是5%， 貨幣貶值更大，會(huì)有negative impact when yields increase. 老師說的正好跟ppt上寫的相反。謝謝
老師好。評(píng)估數(shù)據(jù)低估波動(dòng)率，低估相關(guān)性ρ，導(dǎo)致高配overalocation，并且高估多樣化over estimate diversification。其中的“低估相關(guān)性”該怎么理解？其他我明白，就是低估相關(guān)性不明白
原版書課后題R10，1、第6題，貨幣政策寬松短期利率下降，財(cái)政政策緊縮長期利率下降，不應(yīng)該選A，為何選C呢，是分析的不對(duì)嗎？貨幣政策影響實(shí)際利率嗎？還是只影響通脹？2、第8題，經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候短期利率下降的分析邏輯請(qǐng)老師講一下，我理解的是投資活動(dòng)不足所以資金需求下降，導(dǎo)致短期利率下降，不知道理解的對(duì)不對(duì)。
新興市場里面有好多判斷指標(biāo)這個(gè)還在新考綱里面嗎？
老師，這道題為什么選steepen？
請(qǐng)問老師這種題應(yīng)該如何去回答呀？感覺看這個(gè)題目的時(shí)候一點(diǎn)思路也沒有，看了答案也不知道到底point是什么？
老師，這個(gè)題里面只能用協(xié)方差不能用相關(guān)性進(jìn)行運(yùn)算嘛？為什么我算出來相關(guān)性??資產(chǎn)的波動(dòng)??市場的波動(dòng)不等于協(xié)方差呢？
老師您好，這里關(guān)于最后一句話我有個(gè)疑問： 比方說您上課提到的，在recession的時(shí)候，公司業(yè)績下降，交的稅變少了，然后使得政府的budget deficit增加；我的問題是，如果在recession的時(shí)候，政府為了刺激經(jīng)濟(jì)采取loose fiscal policy使得budget deficit增加，這兩種情況可能都會(huì)在business cycle的同個(gè)時(shí)間段出現(xiàn)，那我該怎么判斷哪個(gè)是occur naturally，哪個(gè)不是呢？
原版書課后題r11 第7題，為什么這里的cap rate用current，但在計(jì)算equity時(shí)，都是用的expected數(shù)據(jù)
百題case2 第4題，A 是什么bias？為什么不是B?
老師，為什么融合的市場的相關(guān)系數(shù)更低0.85，而分割的市場相關(guān)系數(shù)是1呢？
百題段_SS4 CME_case8 Earl Warren，第三題，這個(gè)題是怎么判斷的，老師能解釋一下嗎
百題段_SS4 CME_case7 Olli Nava Scenario，第一題，為什么statement one是對(duì)的呢？
百題段_SS4 CME_case6 Culpepper，第二題，為什么說discount rate的預(yù)測比較簡單，但growth rate的預(yù)測比較困難呢？
百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第二題，這個(gè)題我不太明白為什么題干中描述的對(duì)過去災(zāi)難性或者很戲劇化的事件的anchor不是對(duì)anchoring trap的正確解釋呢？
程寶問答
金程問答