老師，您好，statement3 NOI/P0 應(yīng)該跟Div1/P0類似,是不是 analogous to the E/P也是錯(cuò)的呀
老師，您好，匯率這個(gè)公式的本幣和外幣利率，名義無風(fēng)險(xiǎn)利率么，為什么還要把equity premium和credit premium，本題是一年的，為什要考慮term premium加上呀
第二題，關(guān)于財(cái)政政策的講解沒聽懂，能再具體說一下嗎？為什么時(shí)候uncleared
在這道題里Irene老師講的是寬松的貨幣政策和寬松的財(cái)政政策會(huì)導(dǎo)致短期和長期利率同時(shí)下降。強(qiáng)化辦里***老師在講到財(cái)政政策時(shí)說政府會(huì)通過借款刺激經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致遠(yuǎn)期利率上升。所以寬松的財(cái)政政策對(duì)遠(yuǎn)期利率如何y?
我的理解是，面對(duì)熱錢流入，由于本幣大幅升值，政府要買入債券向市場投放貨幣穩(wěn)定匯率
Hi, Q1 can not quite understand the answers. Please further explain B. Thank you.
第8題主人公同時(shí)用了兩個(gè)模型的意思嗎？同時(shí)考察兩個(gè)模型一起用的優(yōu)缺點(diǎn)這種題目好像不常見啊老師。選項(xiàng)B并不是兩個(gè)模型共同的缺點(diǎn)。
按照第一題算出來的貝塔0.58，不等于相關(guān)系數(shù)乘以資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差除以市場的標(biāo)準(zhǔn)差（0.39*14%/11.39%）。 這樣就導(dǎo)致了： 第二題里面市場的RPm=7.2%-3.1%=4.1%，可以直接得出，再乘以貝塔0.58，4.1%*0.58=2.387%，不等于答案算出來的資產(chǎn)RP 給出來的相關(guān)系數(shù)數(shù)據(jù)是多余的，還和已有信息產(chǎn)生了沖突。
復(fù)利為什么沒有用1.009的74次方？把單例年利率0.9%乘以74，用來算連續(xù)復(fù)利這個(gè)地方不太理解。
所以macroeconomic shock是指宏觀經(jīng)濟(jì)巨變，可能好也可能壞對(duì)嗎？
請(qǐng)問risk of regime change要寫哪些點(diǎn)才能拿全分
Availability bias是什么意思
第四題我能說crowding out effect嗎
精 怎么理解 “credit spread mitigate the cyclical sensitivity of cap rate"?
請(qǐng)問statement 4錯(cuò)在哪里？
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