老師好，這頁(yè)有四個(gè)問題請(qǐng)教。 1. sweep the book 什么意思？ 2. 交易所衍生產(chǎn)品中，大規(guī)模非緊急交易通過交易算法，為什么不和之前股票交易中一樣用high touch 呢？
老師，net active return計(jì)算，需要剪掉管理費(fèi)嗎？還是base已經(jīng)包含？
基金費(fèi)率應(yīng)該是按照AUM來收取管理費(fèi)，用基金當(dāng)期賺取的“絕對(duì)收益率”超出門檻費(fèi)的部分再征收激勵(lì)費(fèi)這種模式嘛，為什么截圖中使用的是active return來減門檻費(fèi)？積極收益是Rp-Rb，是相對(duì)收益啊
為什么交易中的opportunity cost是決策價(jià)與收盤價(jià)的差，主要不理解這里為什么用收盤價(jià)。
這計(jì)算是哪里的知識(shí)點(diǎn)，一點(diǎn)印象沒有啊
交易官網(wǎng)題inflection 最后一題Whose comments at the weekend strategy meeting are most likely accurate? Shui Mulaney Morrison
老師不是m更合適一點(diǎn)嗎
明白老師之前講的flatten的時(shí)候roll yield表現(xiàn)不佳，但是為什么是負(fù)的值？ 這個(gè)不佳只是相對(duì)于steepen curve而言，但是因?yàn)檎w利率是上升的，又是long duration bond，總歸是有positive roll return的??？
請(qǐng)問表格5中的effect/數(shù)子都是相對(duì)benchmark來說的嗎？
什么情況下計(jì)算selection effect要加上交叉項(xiàng)？是在micro和marco這里還是equity？
這里說波動(dòng)率和流動(dòng)率以及股票收益率都是負(fù)相關(guān)，對(duì)嗎？另外，波動(dòng)率和期權(quán)價(jià)值應(yīng)該是正相關(guān)，我記得二級(jí)學(xué)的是有的。
這個(gè)X求出來的意義是？
老師，accountable部分怎么理解
老師問號(hào)的句子怎么理解？
這個(gè)表還是不知道怎么看什么情況下屬于什么樣的風(fēng)格？這種題目一般怎么出題？
程寶問答
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