金程問(wèn)答
R27課后題42
40題我有兩個(gè)問(wèn)題： 1-standard fee是什么 為什么不用減去？ 2-gross 1.25為什么不能按其他正常算法計(jì)算？ 即incentives等于(1.25-0.2）×0.25=0.2625 加上base就是0.4625 net就等于1.25-0.4625等于0.7875
這個(gè)是成本，不是應(yīng)該越小越好嗎？為什么越大越好？
可以解釋下為什么這里是兩個(gè)call option 一個(gè)做多一個(gè)做空 這么看來(lái)是不是其實(shí)兩個(gè)基金經(jīng)理都是可以是call option呢 雖然 hidden lake只有一個(gè)看漲期權(quán) 另外一個(gè)有兩個(gè) 原版書(shū)第五冊(cè)315頁(yè) 麻煩了
這里28塊錢(qián)啥意思呢 ？怎么做到通過(guò)misprice做到超額收益的？沒(méi)懂
老師圖片中標(biāo)黃的是什么意思？
這里最下面一行說(shuō)的specific risk和active specific risk說(shuō)的是什么呀？
r27課后題43，為什么是C的fee structure更類(lèi)似call option，他不是設(shè)定了maximum annual fee嗎？沒(méi)有獲得無(wú)限上升費(fèi)用的“option”啊
trade strategy有哪幾種？題目中第二題請(qǐng)講一下
這樣回答妥當(dāng)嗎
為什么選a，他不是擔(dān)心信息泄露嗎
不明白trading中第二個(gè)case這里，第5題，為什么要和20.54%比較？
GHK是Sharing based on active return。這里的active return是Rghk-Rbenchmark，是吧？
老師好，第四題c小問(wèn)，我不可以用corp 分別在short mid 和long term的return相加呢？ 0.04%-0.05%-0.09% 為啥不等于sector selection
老師好，可以講一下這道題的答案在說(shuō)什么嗎？為什么答案不是讓manager share negative performance去避免downside risk？謝謝
程寶問(wèn)答
