原版書reading 35的example 7 請(qǐng)老師講解下，答案中的那個(gè)表是怎么計(jì)算出來的？
這一題選項(xiàng)B和C，a TWAP participation strategy和VWAP particiaption strategy分別是什么意思呢？
2018 case b問 是怎么看出題目要求算shortfall的比例而不是shortfall的？且即便求比例 為什么分母時(shí)paperportfolio
這種歸因，是不是提到macro或者micro就是以total bench為基，如果提到brinson就是以0為基
reading 36 原版書課后題第12題和第13題請(qǐng)老師講解下，謝謝
在carhart模型里面的那個(gè)RMAF，衡量市場收益超出無風(fēng)險(xiǎn)收益的部分，代表什么factor？這個(gè)factor好像和portfolio沒什么關(guān)系??？
請(qǐng)問reading 35 practice question 12，poor selection 為什麼不是 selection effect，而是selection effect ＋ interaction effect?
為什么我算allocation的時(shí)候算不對(duì)呢？拿year1的productA來說，我的算式哪里不對(duì)呢？
老師，打括號(hào)那兩句話能解釋一下嗎？沒看懂
老師你好，課后題reading 35第二題，我選的B，答案是C。 從描述里面，我判斷不出來為什么說他是relative risk attribution。
老師，maximum annual fee 咋算的？
百題alternative第二個(gè)case，product不應(yīng)該first stage嗎，second stage上課不是說有revenue才算嗎！
老師您好，第39題我想知道做多distressed debt的同時(shí)，需要做空equity而不是non-distressed debt，是不是因?yàn)閐istressed equity的下跌空間，比non-distressed debt大很多？謝謝。
tbill也就是無風(fēng)險(xiǎn)收益可以認(rèn)為是絕對(duì)收益，那如果是libor等類型的浮動(dòng)利率呢？還有什么指標(biāo)是絕對(duì)收益的，能否總結(jié)一下？
大額現(xiàn)金流定義為5%，請(qǐng)問是指誰的5%呢？
程寶問答
金程問答