老師您好，我想問一下關于trading cost， 是stratified sampling< passive investment< active management嗎？這樣的排序是正確的嗎？謝謝
Reading 35課后題第2題 題中怎么能看出來這是 managed against a benchmark?
老師您好，這道題怎么只考慮了winehouse的risk呢？ 不是文中講的她還想要higher return嗎？ gamma雖然有低的drawdown and shorter drawdown duration, 但是他的capture ratio剛剛等于1，業(yè)績不太好。 所以選gamma就沒有考慮return了吧。 謝謝
老師，這里說E和S相關性越高越好，那么E和A的相關性是否也是越高越好呢？謝謝
第八題何解
老師，這道題的題干和題目如圖，要求計算的是執(zhí)行落差的百分比。我記得是is/paper return來算么。is我算出來是5570，paper return應該是（27.1-26）*10000吧，為啥我算出來沒答案？哪里算錯了
你好，這個roll不太理解，超配了長期債，duration的影響是shift，flatten是slope,為什么遠端變平坦會limitrollreturn?
這是原版書課后題的第五題。這道題目里面為什么a不對?
1 為什么以收盤價作為benchmark可以最小化benchmark？2 為什么ETF最適合用收盤價來作為benchmark，不應該是普通基金嗎，因為ETF是像股票一樣隨時結算的，但是基金是每天收盤價算的呀，這里面的邏輯能否細說說？有點搞不清
題目里面9.98為什么不是decision price呢，或者說怎么確定后者？
老師好，沖刺筆記下 最后 一頁最后 一句話，“偏好于線性的 薪酬結構 ，什么意思那句話？”
請問老師，第四題為什么不是B呢，題干里面說要接近市場價的時候成交呀，然后麻煩老師給我解釋一下這三個算法的含義，有什么區(qū)別
你好，這個total benchmark return和sector 2的benchmark return不應該是一樣嗎，為啥有兩個BM?
老師，為什么return based style analysis 是top down approach？感覺它也是用公司的基本面數(shù)據(jù)來做回歸的呀？
老師，超配長期債券，持有五年后賣掉，然后利率曲線變陡峭，長期利率就更高了，那長期價格債券下降，Roll return賣掉的時候不就虧了嗎
程寶問答
金程問答
