老師，R10在講3.2.2.2 Anchoring Asset Returns to Trend Growth時，劃紅線這兩句不太理解
第四題是根據(jù)什么公式來的？表格中coefficient和variance of the market factor return and covariances with the market factor return 是什么？
老師，Q11，為啥 股票分拆不影響 價格加權(quán)的指數(shù)？
在segmented market 中老師說segmented market的sharp ratio =整個global market的sharp ratio，我不太能從定性的角度理解，我覺得應(yīng)該是segmented market 的SR會更高
老師您好 rt才是true but unoberserved data 吧？
第52頁的Tylor Rule是不是有個筆誤，不應(yīng)該是加預(yù)期通貨膨脹率，而應(yīng)該是加目標(biāo)通貨膨脹率，謝謝
老師你好，reading 25，關(guān)于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應(yīng)該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權(quán)重×covariance再求和。
老師新年好，因為涉及二級學(xué)習(xí)內(nèi)容，一些結(jié)論忘記了，麻煩老師幫忙回答。1、Purchasing power parity的主要結(jié)論？ 2、Uncovered interest rate parity的主要結(jié)論？3、Covered interest rate parity的主要結(jié)論？自己查英文文獻說的不太通俗易懂，多謝多謝。
你好，reading11課后第9，10題，這倆有一定相關(guān)性所以一起問。 （1）Inflation怎么影響匯率，第9題中通脹更低的x貨幣匯率更高，同理，第10題中，由于fip通脹增加所以貨幣應(yīng)該貶值。但是根據(jù)ppp, FX1 - FX2 = π1 － π2，如果π1是fip, 那么由于π1升高，為了保持等式成立，F(xiàn)X1也就是fip所在國家的匯率不應(yīng)該升高，也就是說貨幣應(yīng)該升值嗎？ （2）Current account surplus (deficit) 是如何影響匯率的？
老師，請問為什么波動性越大期權(quán)價值越高呢？
老師，請問書本332頁第七題答案Note 5 is incorrect because the predictability of correlations is uncertain怎么來解釋？Note5錯在哪里？
老師，請問這頁最后一段不太明白，fewer positions就一定是concentrate positions嗎？為什么會產(chǎn)生higher estimation errors？為什么用formal risk measures會more difficult？
老師，請問factor rotation什么意思？在這里指什么？
老師，請問equity weighting為什么slow to change sector exposure？它不是偏向小盤股，更容易波動需要rebalance嗎？
老師，請問第四題里面講到的，高風(fēng)險資產(chǎn)的corridor高。解釋原因是高風(fēng)險資產(chǎn)的波動性高，所以corridor高。但是課上和單獨關(guān)于波動性（volatility）的題都是說波動性高，corrodir低。請問是否有更合理的解釋呢？
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