老師好 我想問一下 這個題 這個題的英語句子在上課ppt上是簡化表達了 就是挑主要數(shù)字羅列了出來 還是考試就這樣出題 這個題我讀了好多遍 我連題都繞不明白 還是第一次遇到這種情況 考試也是這種英語表達形式嗎？
LM3 equity portfolio construction課后題第5題，原文說將active weight都提高成原來的2倍，這可以實現(xiàn)嗎？投資組合中所有個股投資權(quán)重之和應該等于1呀？
第6題 請指點一下為什么選C
這里的優(yōu)缺點是針對不同對象的吧？比如說優(yōu)點中更低的成本是針對機構(gòu)投資者，而缺點中額外的二級市場成本是針對中小投資者？
這個excess return為啥說像是luck而不是skill產(chǎn)生的呢
但是dividend capture 是股利到了立馬就賣了，covered all 我還有一些空間比如現(xiàn)在30，我35塊賣，但dividend 可能付息時候32我就賣了
2022年B上午題第9個案例。解析中的描述如何理解？我感覺我回答的完全不一樣。
sector rotator有什么特征？
fundamental這個approach是自上而下或者自下而上都行嗎？這里是什么呢？看著都不像又都像
stock spit對各種不同權(quán)重類型的指數(shù)怎么調(diào)整能否說明下？哪些要掌握
最后一題 top down錯在哪里
這里老師說opimization就是多因素模型？
我個人認為，price weighting應該是biased 高價股，高價股多為成長股，所以bias成長股。而老師講的是偏向高價股，而小盤股一般價格高，所以偏向小盤股。我覺得兩者還是不一樣吧？
這里排名為什么排的是相關(guān)系數(shù)的排名，這個相關(guān)系數(shù)是什么和什么的相關(guān)系數(shù)？如果是實際回報和預測回報的相關(guān)系數(shù)，應該是一個固定的值啊？如果是預測的因子的貝塔，是默認因子是正的，這里貝塔大小就代表的預測收益的大小嗎？
這里factor scroe只是回歸方程中factor的相關(guān)系數(shù)，和person IC的相關(guān)系數(shù)無關(guān)，是吧？這里怎么看出I是異常值？它的月度回報和預測回報相關(guān)系數(shù)低，差距大從什么數(shù)值看出？
程寶問答
金程問答