金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)Casebook下午asset allocation 2008年的B題中這個(gè)新的組合的標(biāo)準(zhǔn)差9.69是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？
百題52頁(yè)第二題 和第六題不理解
請(qǐng)解釋一下crowded那里什么意思，謝謝
老師您好衹瑩，分別解釋一下，第二條和第四條是為什么，謝謝。
老師，此題目需用用 -4.9% 的risk-free borrowing, 請(qǐng)問(wèn)提問(wèn)中的optimal level of leverage用文字應(yīng)該怎么回答？
接上個(gè)問(wèn)題，教材reading21 example 6第三問(wèn)，麻煩老師，能不能幫忙把這個(gè)圖畫一下，每個(gè)option各自的曲線，exposure和三個(gè)option結(jié)合之后的效果，謝謝
第三題問(wèn)的是隱性成本，我的理解是fund3本身的AUM小，因此總體的成本肯定是最小的。fund1和fund2相比，fund1更傾向于下大單交易，產(chǎn)生更大的市場(chǎng)沖擊，從而導(dǎo)致隱性成本更高。但是老師講解的時(shí)候好像一直沒說(shuō)到隱性成本。
這里為什么還用1%和3.5%算excess return?。坎皇嵌挤謩e加了10%嗎？那不應(yīng)該用1.1%和3.85%計(jì)算嗎
為什么是除以2，而不是乘以2
為什么Stand-alone interest rate put and call options are generally based upon a bond’s price, not yield-to-maturity.
浮動(dòng)利率債券久期為0，可以從對(duì)價(jià)格的敏感性理解，但同時(shí)意味著收款時(shí)間是0？這個(gè)怎么理解
老師：上證500的時(shí)點(diǎn)價(jià)格是不是這樣計(jì)算的呀？sum[（第i只股票t時(shí)刻的市值/所有成分股t時(shí)刻的總市值)*第i只股票t時(shí)刻價(jià)格],謝謝
老師，第7題第一個(gè)特征是符合債券的基準(zhǔn)哪個(gè)特征？是透明的清晰規(guī)則嗎？
老師好 請(qǐng)問(wèn)第四列 total return 怎么算的，請(qǐng)老師幫我reinvest和discount的各算一個(gè)演示一下，謝謝老師
老師好 DB plan 為什么是四類負(fù)債
程寶問(wèn)答
