這里按理說應(yīng)該是加標(biāo)準(zhǔn)差吧，老師講的二分之一方差，沒太理解，按正常來說左右波動(dòng)應(yīng)該是幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，這里為啥二分之一方差就代表下行風(fēng)險(xiǎn)那一塊了呢
老師我這么理解CP對(duì)嗎？正因?yàn)椴荒茏隹?，即單個(gè)資產(chǎn)權(quán)重不能為負(fù)數(shù)，若組合要在EF上延續(xù)下去，必須隨時(shí)切換資產(chǎn)組合以滿足風(fēng)險(xiǎn)和收益的要求。CP之所以是折線，是因?yàn)閮牲c(diǎn)之間并不是通過資產(chǎn)權(quán)重變化過渡，而是有可能是通過改變組合內(nèi)的資產(chǎn)類型。
老師，沖刺筆記R5這里中英文表述不一致，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)？
可以理解因子間不能有高相關(guān)性，為什么和市場也不能有高相關(guān)性呢
老師，a short to distant time horizon是什么意思？
Cme官網(wǎng)14題，什么時(shí)候我們需要判斷投資期和duration，什么時(shí)候不需要？固固收我們好像只看price impact 不看reinvestment和expected return
老師，這里的CIO主要職責(zé)是什么？這題后半段主語都是CIO，是因?yàn)镃IO的職責(zé)不包括這些么？
老師，請(qǐng)問R5例題3解析最后一句話說怎么理解？Similar considerations apply to AUE‘s holdings in equities in relation to Aul
為什么選b
請(qǐng)講下a和c選項(xiàng)
在計(jì)算goal 1的時(shí)候能不能用計(jì)算器計(jì)算出120432，如果可以怎么輸入。 另外考慮inflation的I/Y是不是（1+5.7%）/（1+2.5%）-1
老師，這道題為什么不剔除restricted to scholarship的現(xiàn)金流？
老師，這道題答案解析中對(duì)B的解釋說非洲的房地產(chǎn)投資不在pension fund范圍里，請(qǐng)問原文中這部分的表述在哪里啊？
Rebalancing一定是短期的TAA調(diào)整么？那長期的strategic AA調(diào)整叫什么？
還是這個(gè)題，第三個(gè)解答的最后一句，導(dǎo)致偏離Saa大？不明白，range調(diào)整跟SAA有什么聯(lián)系
程寶問答
金程問答