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可以再說一下repo carry trade嗎？

第4問，B選項，如果選擇hedge foreign currency，得到的應該是foreign rf吧？并不是本國rf，因為只hedge了外幣風險，并沒有hedge外國股市風險

老師看到這道題讓我把Monte Carlo的優(yōu)缺點搞混了 能麻煩給我用英文把Monte Carlo的優(yōu)缺點各來三條嗎？并且在整個三級的每一個章節(jié)這些優(yōu)缺點都能隨便用嗎 謝謝

關于expected excess spread的公式應該是按圖二來，對嗎？也就是第一項有t，第三項沒有？

第3問，credit is global in nature，可以說明相關性高，diversification effect差

第2問，用cds一類的衍生品hedge，因為有杠桿，成本低呀？

第4問，H的output gap是well above trend，說明現有GDP遠高于average trend，是經濟過熱的表現。與其他三項指標得出的initial recovery有沖突

老師，您好，第一題，回答active return，不應該是portfolio return 減去 benchmark為-0.0215 嗎？

第三題C為什么是對的？不是高價股權重會高嗎

老師，netting risk怎么是MF的優(yōu)點呢？是我的英文不好嗎？謝謝

傳統(tǒng)方法不是over estimation of portfolio diversification和obscured primary drivers of risk兩個限制嗎

activist 10個點的股份有啥用啊，，大股東們能理你么

如果lifeinsurance不算在financial capital的話，如果題目里要求算net wealth 那是不是我也要跳過加這項insurance，他是不是不算financial也不是human

債券和股票不一樣，我覺得這里的μ=0，不太合理。為什么不從μ=YTM/12出發(fā)呢？

第一題，如下方法計算為什么不對：根據相關系數=cov（Rm，Ri）/std（Rm）std（Ri）得到std（Rm）=13.7%。