金程問(wèn)答
position不也是相對(duì)benchmark嗎為什么是absolute
老師，這里的三年的投資期限在哪里可以看到，我只看到了麥考利久期是三
第三題如果WNL也在選項(xiàng)里的話，應(yīng)該選擇WNL吧
關(guān)于CSM和TSM我能理解到的就是兩者都是long 漲得好的short跌的 區(qū)別在于這個(gè)漲跌前者是relative比較 后者是absolute basis 前者是market natural后者是net long或者short 但是我還是不知道具體是怎么做的 能舉個(gè)例子嗎
官網(wǎng)題Shrewsbury Case Scenario
case6第5題，為啥我根據(jù)老師的辦法算的結(jié)果是577460.97呢？
Q8，Yale Model主張多投alternative，這不屬于active management么？
這句話有點(diǎn)不明白。indicators不好的那句是說(shuō)數(shù)據(jù)一樣但是解讀不一樣？economic model的優(yōu)點(diǎn)可以量化外部沖擊帶來(lái)的change？跟turning point不是一回事？
statement 2哪里不對(duì)
精 我在CFA 網(wǎng)站上看到這樣一句話：If Janice （50-years-old）were to add a 10-year period certain option to her annuity, her income yield would be reduced when compared with not having the option, but it would be reduced by greater amounts the longer she waits to purchase the annuity. 這句話是什么意思？
精 老師好，trading的case Jack Portoer第二問(wèn)，這個(gè)答案是想說(shuō)incentive fee with limit那個(gè)fee structure么？還是別的。為什么不能用outperform時(shí)給bonus，underperform時(shí)有penalty這個(gè)結(jié)構(gòu)呢？這不是更能manage exposure to downside risk？答案看不懂??
請(qǐng)問(wèn)金程網(wǎng)校平臺(tái)上的有兩套MOCK和一套押題，CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站上只有一套mock，對(duì)應(yīng)網(wǎng)校上的MOCK2，請(qǐng)問(wèn)MOCK1是金程老師們自己出的嗎
R22第一個(gè)寫(xiě)作case，第一問(wèn)如果考試的時(shí)候需要計(jì)算兩種不同strategy下的endingbalance嗎？還是只寫(xiě)選decumulation的原因即可。
精 為什么rollyield是負(fù)的而且the currency change made it even more negative呢？沒(méi)有搞懂
跟講義公式對(duì)照了下，講義的paper return=（current price-decision price)*N，這里為什么要用closing price？而且為什么計(jì)算actual return時(shí)也是減的closing price？
程寶問(wèn)答
