老師，arrival cost不是=（arrival price- decision price）/decision price嗎
老師，這道題考查什么知識點，為什么manager B的組合可以在5天內(nèi)清倉就說明他的交易成本低呢，是要管理這個endowment的1.6billion，和manager B的持倉有關(guān)系嗎
能否解釋下，題目說了 AQI considers risk allocation based on sector allocation followed by within-sector security selection。為什么C選項不對
①order 特征中skewing more towards buy order是什么意思，從哪里看出來的？②哪里體現(xiàn)了NC只trading equities？③market condition里答案是什么意思？
其實這個疑問應(yīng)該在equity和FI中問，這里也是，都factor-based了，怎么還會有security selection選擇個股的能力呢？看的是factor呀。謝謝老師！
老師，by the time the order released to the market，the share price是啥？什么時候用到
這里的sponser是基金公司還是投資人？
3 times leverage - leverage的錢和本金的比率是多少呀
怎么看出alpha衰減速度慢？
老師，市場環(huán)境，主要是流動性，這個bid ask spread可以作為參考嗎
老師，請再分別講解一下type I error和Type II error（+例子），感覺跟之前數(shù)量統(tǒng)計科目的有點不一樣，謝謝。
有個疑問，第二年虧掉的4%需要在第三年增長率略微超過4%才能使基金資產(chǎn)規(guī)模和第一年末持平，為什么題目直接用23%-4=19%來計算第三年的performance呢？
老師，performance fee這里請您重新講解，沒明白這道題不同情景中的不同邏輯，如情景一，gross active＜base fee，這里就沒有net active。而情景二和三當(dāng)中，情景二的gross active還沒有三中breakeven高，為什么二中反而計算了sharing而三卻沒有
這題好偏啊，能解釋一下嗎？
這個題能重新錄一下嗎？
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