為什么這里是against to a benchmanrk? 哪個(gè)是benchmark哦？
higher-touch approaches代表人工平臺(tái)，low-touch automated代表電子化平臺(tái)。algorithmic trading只會(huì)使用low-touch automated電子化平臺(tái)，對(duì)嗎？
alpha收益是mgr選擇mispricing股票所帶來的收益？Beta收益是mgr跟隨某個(gè)index，但是調(diào)整weight帶來的收益？
課后題 ROBERT HARDING第七問，在算opportunity cost時(shí)為什么用收盤價(jià)42.5而不是42？limit order是42，最多能42塊買用42.5是不是講不過去…
為什么小單也是和dealer交易呀 而不是和agency交易
請(qǐng)問老師劃線的這幾個(gè)地方是什么意思呢，謝謝
這段的假設(shè)應(yīng)該是沒有發(fā)生變化吧
曲度在此案例中可以通過，長(zhǎng)中短期限的配置看出來吧，老師為啥說不可以
most uesful in style analysis這個(gè)題目應(yīng)該怎么寫答案
這個(gè)圖怎么看出多配了公司債和長(zhǎng)期債？為什么不可能最后一個(gè)是超配了的？benchmark在哪怎么看？
老師，這兩個(gè)判斷的時(shí)候我是用的存在mean reverting 的原假設(shè)，但是題目中并沒有mean reverting 出現(xiàn)，我想問一下這個(gè)做題思路對(duì)嗎
vwap和twap不是利用了流動(dòng)性嗎，為什么這沖刺筆記又說他不會(huì)利用流動(dòng)性增加的有利條件
in agency trade，the risk for trading remains with buy side portfolio manager
Gamma在loss方面確實(shí)是最好的 但是還有一個(gè)objective是higher return 從gamma的capture ratio來看 這個(gè)只是和市場(chǎng)一模一樣而已 這并沒有達(dá)到目標(biāo)啊
老師方框里DMA又能場(chǎng)內(nèi)又能場(chǎng)外嗎？
程寶問答
金程問答