老師好，可以舉例解釋一下execution risk嗎，如果是買股票，價(jià)格（fundamental value）怎么變動(dòng)會(huì)產(chǎn)生execution risk呢？
想問一下直播這道題，broker 不是 agency，不是用于不緊急的單子？這里應(yīng)該是dealer吧？
請問schedual的三個(gè)算法怎么降低mkt impact呢？
圖一所有的結(jié)論都是基于圖二那個(gè)利率曲線圖得到的啊，根本不是基于熊平，感覺你圖2這個(gè)解釋是亂說的呢。。。
bhb模型在計(jì)算security selection是(Rp-Rb)*Wb。 bf模型是(Rp-Rb)*Wp，也就是要把交叉項(xiàng)加進(jìn)去？
老師好，第四題中，statement 2中，如果用BF approach算allocation effect是不是就是正的，用BHB因?yàn)闆]有給出benchmark所以只能用給出的allocation數(shù)。考試的時(shí)候如果算業(yè)績歸因，題目會(huì)告訴用哪個(gè)方法嘛。
老師，怎么看出是低配+五年的影響？五年是長期么？還是mid？為什么不是超配長期的影響呢
DMA也適用于外匯交易吧
請問這題most appropriate是哪一個(gè)？
百題這題是不是有漏洞，用sharp ratio算出來結(jié)果不一樣。
這個(gè)答案啥意思
分布差異越小，一類錯(cuò)誤或二類錯(cuò)誤的成本越小，為什么意味著一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤成本的差額也越小？解析里沒有解釋difference in cost，不解釋這個(gè)c選項(xiàng)的疑惑就解不開呀。越學(xué)越糾結(jié)了
請問老師，有沒有什么策略是適用于 illiquild securities的？也就是這個(gè)B選項(xiàng)說的是什么策略？
第4題，A選項(xiàng)，allocation是0.28%，selection和interaction是2.5%，為什么不對呢
老師，您好，第四題延展討論一下：BF模型，rbi < 基準(zhǔn)平均收益，allocation 的效果為正，必然是i配置權(quán)重小于基準(zhǔn)i的全權(quán)，如果組合i的收益大于基準(zhǔn)i的收益，擇股和混淆部分效果必然為正，這時(shí)候，增加i的權(quán)重導(dǎo)致allocation效果變差，擇股和混淆部分效果變好，這個(gè)時(shí)候因該是增加i的權(quán)重，還是降低i的權(quán)重呢
程寶問答
金程問答