金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記下冊(cè)101頁(yè)箭頭這里，“broker”是不是應(yīng)該改成“dealer”？
老師您好，講義28頁(yè)中，可以幫忙區(qū)分一下quote-driven,over-ther-counter,off-exchange markets 嗎？
課后題182頁(yè)第35題alcanfor為啥不合適
第28，29，r27
紅線的話是什么意思？還有為什么 carpenter是對(duì)稱的 哪一點(diǎn)說(shuō)了這個(gè)事情？ cal option 是對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)？還是基金經(jīng)理？
這個(gè)題目在說(shuō)什么 C選項(xiàng)都看不明白說(shuō)的是什么
17題說(shuō)的是什么 看不懂
老師，TRADING的CASE7第2題，B選項(xiàng)里有specific不是應(yīng)該屬于自下而上的嗎，應(yīng)該選C把？
這里為什么選gamma，雖然答案說(shuō)的也有道理，出于risk的考慮選擇。但是原文有一點(diǎn)沒(méi)有顧及到，就是她seeks higher return，gamma的capture ratio=1，根本沒(méi)法做到higher return呀。我是均衡下來(lái)覺(jué)得beta risk不大，capture大于1，從risk和return兩個(gè)方面考慮，選beta。
老師，講一下ｂ和ｃ的區(qū)別吧。。
老師好，請(qǐng)解答一下R36的第1題和第5題，題目在問(wèn)什么及解答。兩題中都出現(xiàn)了repeatable，是指什么意思，麻煩了。
老師您好，我想問(wèn)一下為什么return- based style analysis attribute performance to a static portfolio? Return -based style analysis 的 data可能是多年的data，不應(yīng)該是dynamic的嗎？謝謝
transaction based approach to attribution analysis是哪種做法
請(qǐng)問(wèn)百題第12部分的case2第6題的解析是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是依據(jù)selection effect的大小來(lái)判斷吧？
老師好，沖刺筆記關(guān)于執(zhí)行落差 in basis points 這里，寫(xiě)的是每個(gè)部分的成本占理論總成本的比例，而 理論總成本不應(yīng)該是10000股*30=300000嗎？為什么例題里面用的39600？
程寶問(wèn)答
