老師, 均值復(fù)歸情況下的一類和二類錯誤, 怎么去理解和記憶?
這是原版書課后題的第18題。題目中所說的激勵費可以降低波動性。但是激勵費是按比例收取的，他只是在百分比上有所體現(xiàn)，波動性還是同百分比表現(xiàn)出來的并沒有降低。我這樣理解對嗎？如果是這樣的話，a就不能選了。
視頻老師講的statement 1 execution risk沒聽懂，視頻里講的是 以8塊下單，然后第二天變到了 10塊，然后第三天 跌到7塊 ，然后說第二天的10塊沒賺到，第三天還虧了，沒聽懂。我覺得 根本不符合 邏輯，要么是第一天訂單完全以8元買入了，那么第三天7塊你虧了；要么 是你三天才建完倉，那么第三天以計劃8元買實際7元買了你賺了。怎么可能出現(xiàn)第二天10塊 沒賺到第三天 還虧了 這種情形？這種情形言外之意第二天訂單就完全執(zhí)行完了，亂講嗎這里？
題目問的是overweight or underweight，也就是多加權(quán)重或減少權(quán)重。 為啥選Developed Asia？ 雖然他的allocation effect是正貢獻，但是減少權(quán)重也會讓組合整體收益降低。 我覺得，題干的表述應(yīng)該不準(zhǔn)確？
第一張照片：為什么這個scheduled是not concerned aboutadverse price movement呢？有兩種理解方向，1 因為我可以有一整天的時間慢慢交易，所以我不擔(dān)心價格反向波動。 2 因為我太看重價格反向波動對我的影響，我又不著急，所以我就選擇在時間上寬裕一點，慢慢交易。第二種理解方式得出的結(jié)論完全不同，我到底應(yīng)該從哪方面去理解呢？以及為什么另外一種方式理解就不對呢？ 第二張照片：為什么arrival pruce是擔(dān)心adverse prices movement呢？交易的那么激進那么緊急，必然會導(dǎo)致很大的價格反向變動啊。他明顯就是不看重價格反向變動才會交易的如此激進，因為訂單urgent呀
case2第三題 response1沒有說 業(yè)績歸因 僅僅 得出結(jié)論“關(guān)于投資經(jīng)理的投資過程的質(zhì)量”。這個答案是不是有些牽強
麻煩解釋一下這題為什么選c。
我想請問，1題b為何不是liability-based benchmark？
manager1管理portfolio, 數(shù)據(jù)如下：active risk 2%, absolute risk 10%, risk contributed to market 95%, risk contributed to sector -0.2%, risk contribute to 某risk 1.2%, unexpected risk 4%. 然后PM要做tactical reallocation, 調(diào)減utility sector 調(diào)增technology sector, 原來portfolio 和utility sector的covariance是0.04，和technology sector 的covariance是0.02。提問為active risk和absolute risk的變化。（5月機考出現(xiàn)的題目）
網(wǎng)課老師在這里說到，適合在ATS或暗池中進行交易的通常是規(guī)模較大，容易造成市場沖擊的訂單。但之前老師又說到，適用于higher touch approach（高接觸法，即在交易所中交易）的同樣是規(guī)模較大的訂單。也就是說，訂單的大小不能作為在higher touch approach和ATS/暗池中進行選擇的依據(jù)。是這樣的嗎？謝謝！
這個題里面9.98這個價格是個什么價格？
原版書reading 35 的example 2 的第一題，為什么選擇B，C錯在哪里？
老師，Case2 第四題中within section allocation 實際上是selection effect吧？如果是的話，case 6如何理解？
case2的第6問，我有2個問題： 1.這人表達的意思是，只用考慮sector allocation，因為當(dāng)只考慮sector allocation時，才能剔除經(jīng)理擇股帶來的alpha，單純評估經(jīng)理行業(yè)配置能力，這樣理解嗎？ 2.然后為什么可以這樣說呢？擇股也很重要啊
type1和type ii error之間是什么關(guān)系呢？此消彼長？
程寶問答
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