老師您好, 請教一個問題. 在提取factor的操作上, 我們講到過, 如果我們Long Fixed rate bond, Short TIPS, 可以提取inflation risk. 但是這個引發(fā)了我一個思考, 如果我們想"Long inflation (不是inflation risk, 而是相當(dāng)于看多通脹)", 我們其實應(yīng)該Long TIPS, Short Fixed-rate Bond, 這個正確嗎? 因為我覺得, inflation上升, fixed-rate bond是貶值的, 而TIPS的價值所受到的影響會小很多. 這個一個微信群里另一位同學(xué)提出的問題后的思考, 我只是提出了我的相反, 但是也不太確定, 所以來請教一下哈.
2016年Reema Darzi第二題，請問選擇portfolio 4是因為4的sharpe比portfolio 3高，還是因為4的sharpe在所有portfolio中最高？
2020年mockQuestuin8的partG的答案，Sharp ratio這個計算應(yīng)該不在考綱里了吧？
老師好，inactive部分不隨inflation調(diào)整，這個我明白；但隨通脹調(diào)整的部分怎么理解呢，real rate bond怎么cover養(yǎng)老金通脹調(diào)整的部分?。?
case1的第2問，太牽強了吧，孩子已經(jīng)開始上大學(xué)了，學(xué)費肯定要交啊，同時捐贈又不是像大學(xué)學(xué)費這樣屬于剛性支出，捐不捐又不強制的，感覺這題答案不對啊
老師你好，關(guān)于asset allocation百題，case 1，第二題，我對老師的講解不能理解，他說的是medical education的時間比較長，但是題目中說的很清楚，已經(jīng)開始了學(xué)習(xí)，也就是說現(xiàn)在就需要用錢了，立刻，所以這個是從現(xiàn)在開始持續(xù)不斷的用錢。 怎么可能按照8-10年的time horizon算呢？ 那個學(xué)業(yè)都結(jié)束了，還用什么錢。 所以我覺得這個題目的答案肯定是有問題的。
這里答主觀題是否只需要把老師劃出來的幾個關(guān)鍵詞答到就可以了？比如說就直接寫 an increase in correlation between equity and fixed income will leads to their corridor become wider，這樣答是否就足夠了？但是這樣的話，其實根本就沒有解釋為什么相關(guān)性變高會使corridor 變寬，只是給出了結(jié)論，能符合要求么？
這是24章的
課后習(xí)題第7小題，選擇portfolio2的原因是因為更激進(jìn)，包含更多的equity嗎？
老師，麻煩問下，money market instruments 有沒有overlap nominal US government bonds呢？
SS5 case1 第5題 為什么rebalance那句是對的？有一些asset class比如 alternative天生就是low liquid high cost的啊 難道就不要投了嗎？ 第6題 emerging market那句 雖然emerging market確實很與眾不同 但是至少從字面上它是屬于global equities的啊 如果要區(qū)分的話應(yīng)該把global equities這個名稱改掉吧 謝謝老師！
e問題怎么計算呢 以及公式的原理
老師，這里第三點寫的highly diversified characteristics of the true asset class 指的是什么??？什么分散化呀？true asset class指的是什么？
請問Asset allocation中 Surplus optimization 和hedging portfolio都是對surplus進(jìn)行return最大化? 請問這兩種方法的本質(zhì)區(qū)別是什么?
surplus optimization: 是對asset-liablity 剩余部分的asset maximize return Hedging/return-seeking portfolia,也是對剩余部分asset 進(jìn)行return maximization, 請問老師，區(qū)別是什么？
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