百題case第二題，style box只能通過持倉的數(shù)據(jù)來計(jì)算嗎？不可以采用不同index的beta來.做return based？
老師，藍(lán)色部分怎么理解。
這一題為什么不是按照industry 分類或者地區(qū)分類？題目明確說了是中國人工智能行業(yè)？
L3V3 P270 EXAMPLE 8. In the exam, is the highlighted sentence well enough to get a full mark for this question?
L3V3, P185. For an equally weighted portfolio, why is the HHI 1/n not 1/ (n^2) ?
老師，碰到show your caculation的題用語言（非數(shù)字）描述步驟能拿過程分嗎
對于benchmark agnostic manager，目標(biāo)active risk6-10%,那不應(yīng)該超出benchmark的風(fēng)險(xiǎn)嗎，后面絕對風(fēng)險(xiǎn)為何又是index的85%，反而比benchmark風(fēng)險(xiǎn)小了？
為什么B不對呢？
ldentify the company that is most appropriate for Cho to recommend tothe fund managers。請問考試時是否需要解釋為什么選C公司？
官網(wǎng)題46題請講一下
請問這句話怎么理解？The significant sector deviations despite this high diversification are often indicative of a multi-factor manager.
請老師講解一下為什么這兩道題的題目要求我覺得類似，但是結(jié)果卻差別這么大。尤其是為什么選擇covariance高的fund可以減少active risk。
老師，R15課后題第8題，這里的statement2不理解，我認(rèn)為這個說法針對covered call 是對的，但是這里前面有個writing, 是writing covered call, 是賣出covered call，不應(yīng)該跟covered call正好相反的結(jié)論么？所以這個statement2的說法正好相反，是錯的，不懂，謝謝
managerC為什么是discretionary？
老師，對于這道題，請問材料中提到的“a single-factor”model中提到了factor exposure is fully neutralized。請問單個factor做到netralized，是什么意思？
程寶問答
金程問答