Mock B下午題，想問一下（1）為什么在判斷greatest rewarded factor和greatest source of return的時候可以單獨看beta和performance，不需要把beta和performance相乘在判斷嗎？（2）我記得有一種情況是需要beta和performance相乘，具體有點記不清了，老師可以幫忙講一下是什么場景嗎？
這個是monthly的 volatility 不用annualize么
peak funds沒有發(fā)現(xiàn)有成長的指標(biāo)啊？麻煩詳細(xì)說說peak體現(xiàn)growth的點
老師請問這題里的drawdown是什么意思
老師，為什么有效股數(shù)等于真實股數(shù)的話，最可能每只股票是等權(quán)重的？
passive factor based策略是一般投資single factor？
stratified sampling比full replication成本高嗎？stratified sampling按道理買的少，成本應(yīng)該低吧？
beta是factor的weight嗎？rewarded factor timing是不是從多因子分解的角度(從alpha中)看不出來？因為無法知道factor的weight是多少？
能否解釋一下building blocks里的sizing position指的是什么
Manager experience and discretion in identifying new trends in the market are important components of any quantitative strategy.這句話哪里不對了呢？
你好，C選項里答案為什么要比較 market和benchmark?不應(yīng)該是直接benchmark和MFC對比嗎
老師，請問R18例題7第2小題怎么做？
被動里的optimization和factor里的factor不一樣，一個是value等，一個是sigma等，是兩個策略因子就是這么獨立嗎？還是書上只是舉了個例子，其實可以通用？
你好，黃色畫線部分，不應(yīng)該是hold cash嗎？為什么是buying bond whose face value equals to the exercise price?
R18的example 8，請問怎么理解BAB？怎么理解答案中標(biāo)黃的最后一句話 ？
程寶問答
金程問答