老師，這個(gè)case里note3是不是打印錯誤，fund 應(yīng)該是engage了shareholder engagement
老師辛苦解讀
R17，課后題11題，不太理解，謝謝老師
5題，C選項(xiàng)指標(biāo)都符合，答案中提到low level of sector deviation tolerance 怎么不行了呢？這種題有沒有解題技巧，感覺對指標(biāo)不敏感，抓不到重點(diǎn)
老師，equity課后題全部都是選擇題，這意味著考上午題的可能性比較小嗎？本章節(jié)對比類、優(yōu)缺點(diǎn)的知識點(diǎn)比較多，是否需要全部記憶～有什么復(fù)習(xí)備考建議嗎？謝謝老師
Tom老師課件P124和P131分別提到，（1）（P124）增加new asset, higher covariance-->higher total portfolio risk 我理解是因?yàn)橄嚓P(guān)性越高，分散化效果越差，所以portfolio整體風(fēng)險(xiǎn)越高；（2）（P131）cash has higher low correlation--> higher active risk 這里和（1）相反，是因?yàn)閏ash與benchmark的偏離大，所以‘a(chǎn)ctive’ risk越大。一個(gè)是total risk 一個(gè)是active risk。老師我理解的對嗎？
R17課后題第五天麻煩解釋一下，謝謝
foudamental factor指什么，div pe這些也算嗎
老師這道題里的beta exposure為什么和benchmark有關(guān)系？不是在講portfolio嗎？為什么需要short掉benckmark的beta exposure？
老師好，mock1的第六題，老師說在這里如果給了STD，那就要計(jì)算percentage是什么意思??？
Reanding25書中例題4:為什么managerC 是security diversified factor concentrated
老師好，這是kaplan上的題目，可以解釋下怎么求turnover ratio么，為什么答案只考慮purchase不考慮sell
請問：在?？季?中 case 2第三問題，給定了三個(gè)組合和協(xié)方差矩陣圖，已知總體的標(biāo)準(zhǔn)差，在計(jì)算一個(gè)組合的percentage contribution to total risk 。為什么不能用 portfolio1的標(biāo)準(zhǔn)差比上總體的標(biāo)準(zhǔn)差。我計(jì)算了一下 方差比方差 以及標(biāo)準(zhǔn)差比標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果不一樣，其差距是在哪里？為什么答案不能用標(biāo)準(zhǔn)差之比
老師您好，我想問一下Look ahead bias, 比如說我要算2021.1.1的P/E， 我現(xiàn)在站在2021.1.1, P 我現(xiàn)在能拿的到， 但是EarnIng我需要比如2月份才拿得到， 我想問一下， 我現(xiàn)在的P/E怎么算呢？只用估計(jì)的earning算嗎？還是等到earning的數(shù)據(jù)出來才算嗎？那這個(gè)指標(biāo)也太落后了。謝謝
老師，這道題為什么不選A，看表1，不就是基于因子的方法么
程寶問答
金程問答