您好： “之前那道題：當加入或者去除某資產(chǎn)大類時， 就得到Corner組合。 那請問是加入百分比例是多少呢？ 總不能任意加入或者去除想多少就多少吧？ 是邊際（求導）嗎？” 講義上的例子是20%的慢慢加入或者去除。 那是不是我選取的這個比例越趨向于零，得到Corner組合數(shù)量越多，然后我近似連起來的折線段就越精確越接近馬科維茨的真實EF？ 謝謝。
μ、σ分別是誰的 均值和方差？謝謝。
老師，這道題中的A問和C問不是很明白，需要解釋以下，問題及個人理解如圖。
這里為什么用YTM而不用coupon rate計算？
這里搞money duration neutral的意義是什么呢，我感覺不money duration neutral也可以獲利啊，能否舉例說明？
請問 Q3能否不計算，根據(jù)組合的配置情況進行分析直接得出呢？
老師好，為什么swap這道題不選Ａ？根據(jù)合成swap，不能收固定，支固定嗎
什么叫broker performance metrics
dark 策略不考慮lit market吧，這里是不是說錯了
第四題沒有用完整的泰勒展開是因為題目沒給凸性嗎？
將IRR從半年期變成年化可以直接乘以2嗎？IRR不是effective rate嗎？
老師，沖刺筆記里這積極回報的方差公式，以及資產(chǎn)i對投資組合主動方差的貢獻這兩個公式怎么跟老師上課講的不一樣，這兩個公式是什么意思？
請問2025年8月考試，強化班沒有關(guān)于Portfolio Management Pathway的課程，什么時候可以上線
老師，我記得前面有一個地方是不是要求分類時候是要互斥的
interest rate futures是債券期貨？
程寶問答
金程問答