金程問(wèn)答
P227 Practice Problem Q2 為什么statement2是錯(cuò)的？另外，如Statement1所說(shuō)，是不是Sortino、Trenynor、Appraisal、Information ratio等也都可以比較TAA和SAA？
為啥一買小盤的就漲停 一賣就跌停？什么意思沒(méi)懂謝謝
問(wèn)下BPT是什么的縮寫(xiě)？謝謝
可以解釋下這題嗎 解析沒(méi)看懂
MVO不是在最有效前沿上嗎？risk factor還不是最diversified？
ss5 asset allocation case 1-Q4，為什么ALM是依靠大數(shù)定律？
課后題 reading12第6題 答案寫(xiě)孩子馬上要讀大學(xué)了，這個(gè)在題干里哪里體現(xiàn)了呢，而且275000只占整個(gè)portfolio不到30%，需要這么多現(xiàn)金和債券嗎
老師好。官網(wǎng)題，這個(gè)問(wèn)題它問(wèn)的出處是在哪里的？它大概在說(shuō)什么意思？我怎么覺(jué)得有點(diǎn)莫名其妙。
這題b選項(xiàng)的解釋我沒(méi)看懂?？梢越忉屜聠幔繛槭裁床贿xb？
預(yù)期效用公式，沖刺筆記寫(xiě)的第二項(xiàng)系數(shù)是0.5，casebook中冊(cè)78頁(yè)2018年資產(chǎn)配置第一題寫(xiě)的是0.005，其他地方都一樣，這種以哪個(gè)為準(zhǔn)，怎么理解呢？
這里老師在解釋reverse optimization的時(shí)候，為什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]這個(gè)公式來(lái)解釋呢？我記得老師在講行為金融學(xué)的時(shí)候，講的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡指數(shù)A是行為金融學(xué)專有的，和傳統(tǒng)Mean-Variance理論無(wú)關(guān)？
原版書(shū)reading 12 第52頁(yè)的example 10 ，那個(gè)cost-benefit ranges要怎么理解這列數(shù)？怎么看出來(lái)國(guó)際equity的rebalence cost是大于 本地equity？
case1第一題，計(jì)算net worth，有兩點(diǎn)問(wèn)題： 1、自住房2million，應(yīng)該不算入吧； 2、DC plan是vested，也不算吧
原版書(shū)后題，reading13的第18題，計(jì)算Goal 2如何用計(jì)算器快速求出結(jié)果？
老師，第三題，emerging market equity超額收益有5%, investment grade bonds是3%，為什么不是增加減少這兩個(gè)
程寶問(wèn)答
