原版書reading 25 的exhibit2的這個表格如何理解？原文說因為size的系數(shù)是-0.16，所以判斷是大盤股，負(fù)數(shù)不應(yīng)該是小盤股嗎？
老師，EQUITY的R25原版書課后題第15題為什么不是選b?題目中說Chen does not engage in factor timing，這不是bottom-up量化的特征嗎
老師，Equity的R23原版書課后題第7題，答案沒有看懂，可以解釋一下嗎？
老師，絕對風(fēng)險和相對風(fēng)險度量的公式里有兩個sigma符號，這是什么意思呢？兩次求和嗎？不太理解含義，另外公式里怎么體現(xiàn)兩兩協(xié)方差呀
老師，這里加入做空后增加了tracking error以及增加了active share應(yīng)該如何理解？謝謝
老師，用Full replication 不用分層抽樣的資金量和成份股數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)是多少呢？ 能給個大概的數(shù)字嘛？
百題 equity 第四個case 第三題，為什么不能選擇A選項。
第7題的active shares，我還是不明白為什么trade 2的active shares沒變？個股而言變了呀
這道題目為什么不選B要選A。另外一幅圖上是其它考生在官網(wǎng)的提問，我也有類似的問題，我感覺題目中index methodlogies應(yīng)該就是按市值加權(quán)、等權(quán)重、按價格和按基本面加權(quán)四類，為什么會選factor-based
老師，這一題說加入一個new factor之后對兩種方法的影響，這是在考察哪個知識點？好像沒有印象啊
Among the funds shown in Exhibit 2, which one is most likely managed using a diversified multi-factor investor approach? 這個策略我記得是high active share 然后moderate active risk 沒看明白圖中三個因素表述
老師，這里的公式看上去都很復(fù)雜，不知道需要掌握到哪種程度呢？前面的推導(dǎo)過程需要掌握嘛？
第二題 答案完全沒看懂 這個con和forward relationship到底是啥呢
casebook中equity部分2010-2018年真題哪些不需要做呢？
請問原版書課后題R24第五題答案解釋部分，higher p/b會有higher standard deviation這個結(jié)論是怎么得出？謝謝
程寶問答
金程問答