請教，怎么理解term premium與demand 還是 supply引起通脹之間的關(guān)系 我理解demand引起的通脹，是經(jīng)濟(jì)好，經(jīng)濟(jì)好環(huán)境下，term越長，所要求的匯報更高，應(yīng)該term premium更高才對。 這里翻了原版書，卻是demand驅(qū)動的inflation，導(dǎo)致low term premium，不太理解
那為什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 這個公式來算beta?
第二題的4%為什么不算呢？
老師您好，關(guān)于第四道題目，央行設(shè)定的利率5.25低于算出來的7.75. 我的理解是低利率不是擴(kuò)張的貨幣政策，會促進(jìn)資金需求推高通脹，實(shí)際增長率不會也是提高嗎？
麻煩解釋下第五題，沒懂為什么？因?yàn)槔蠋熒险n講的是本國利率高，匯率短期內(nèi)會升高。長期匯率下降（因?yàn)楦鲊鴕eal rate相同）
老師，為什么說Debt investments are the least supportive of the currency ？
寬松的貨幣政策會導(dǎo)致利率上升？最多是通脹上去，利率也不會上升呀。難道緊縮的貨幣政策會導(dǎo)致利率下降？
最后這道題，這是解釋的啥玩意兒？用這個A股美股的例子怎么解釋日數(shù)據(jù)呢？這里的非同步數(shù)據(jù)指的是異常值吧？一般是按照周數(shù)據(jù)、月數(shù)據(jù)來估計(jì)，但是用了日數(shù)據(jù)，會摻雜很多異常值，異常值導(dǎo)致相關(guān)性是低估的，對吧？
第3題直接用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)公式不就可以算出來了嗎？為什么還要繞一圈？
考試時如果都取大的數(shù)而不考慮短期的再投資收益,會算正確嗎?可能還影響不止一年的答案.
為什么在講義里對全球資產(chǎn)配置的建議是增加對新興市場的資產(chǎn)配置以獲得更高的資產(chǎn)回報率。而視頻里老師說的是要將資產(chǎn)從高風(fēng)險地區(qū)轉(zhuǎn)移到低風(fēng)險地區(qū)呢？
老師好！這道CASE的倒數(shù)第二題還是不太理解，當(dāng)外資流出（hot money flow out) ，為何會導(dǎo)致本國流動性下降？或者說本國貨幣供應(yīng)減少？當(dāng)外資流出，外國投資者不是應(yīng)該拋售本幣，買回外幣嗎？此時市場上的本國貨幣 不是應(yīng)該 增加嗎？為什么本國央行還要注入流動性 ？
老師好 官網(wǎng)題 Exeter Asset Management Case Scenario: The peg linking Denmark’s currency to the euro is considered to be at risk and likely to break. Therefore, Danish bond yields are expected to drop if the Danish krone weakens relative to the euro. 為什么不對？答案解析是 Kumar’s second point regarding Danish bonds is incorrect. When two currencies are pegged or linked, the bond yields of the country with the weaker currency are likely to rise higher unless the market is confident that the government will maintain the peg. 這個unless不是除非的意思嗎 謝謝
請問這個案例中的考點(diǎn)，在以往考試中考的概率大嗎
為什麼repurchase yield = expected change in number of shares outstanding?
程寶問答
金程問答