不理解為什么從tracking error的角度來看，total return swap更有效
老師，您好，有勞講解一下該科目LM5課后題的Q13，尤其是為什么在portfolio那一行的difference(-1.220)是modified duration？謝謝。
刷題通關(guān)組合強(qiáng)化題第二題，這題解析不完整 請(qǐng)問久期為10怎么算出來的。
Upward shift in level
為什么標(biāo)準(zhǔn)差顯示在momentum下面，有什么特別的意義嗎？
書里這句話啥意思，完全沒講
關(guān)于acrive risk 和相關(guān)性的問題
老師，這個(gè)Smith為什么適合指數(shù)3呢，他不喜歡小盤股，喜歡大盤股，可指數(shù)3的value系數(shù)為負(fù)數(shù)，還有market因子是什么
lower market depth of the small cap segment.什么意思，怎么理解
老師，這里index里的股票數(shù)和組合中的有效股數(shù)一樣就能說明是equal weighted嗎，equal weihgted應(yīng)該是每個(gè)股票的金額相同，這樣不同價(jià)格的股，份數(shù)是不同的。這道題該怎么理解呢
關(guān)于gross exposure，在long short策略中，一個(gè)配置130%，一個(gè)配置-30%，那么gross exposure是160%，netexposure是100%嗎
老師sector rotation和sector bets是一個(gè)意思吧，表現(xiàn)就是組合比較集中
表格中的系數(shù)
2022 mock A上午部分，第7題的C 問，答案最后那句沒看懂。
2023A下午題9。既然文中說選擇了passive management，為什么答案不選C呢？
程寶問答
金程問答