金程問(wèn)答
為什么這里可以金額直接乘以久期計(jì)算出組合久期接近為0，而上一個(gè)視頻確需要通過(guò)金額加權(quán)計(jì)算？
請(qǐng)用例子說(shuō)明，POV，VWAP和TWAP具體的算法是什么？
7-2這題的決策價(jià)為什么不是245？開(kāi)盤(pán)時(shí)Bahk就覺(jué)得股價(jià)低估了，并不是10點(diǎn)讓交易員下單時(shí)才覺(jué)得的
收盤(pán)了不就是沒(méi)人交易了嗎，為什么overnight和集合競(jìng)價(jià)還會(huì)有影響呢
為什么最近都開(kāi)始用effspreaddur了呢，為什么不用spread duration？
這里的決策價(jià)格不應(yīng)該是30.5嗎？為什么是30塊錢(qián)？題目中l(wèi)imit order是set在30.5上的
老師，沖刺筆記里這積極回報(bào)的方差公式，以及資產(chǎn)i對(duì)投資組合主動(dòng)方差的貢獻(xiàn)這兩個(gè)公式怎么跟老師上課講的不一樣，這兩個(gè)公式是什么意思？
為什么subordinated bond的recovery rate比senior subordinated bond高？
effective duration和modified duration用法區(qū)別？分別適用哪些公式
所以activist strategies和deep value investing有什么實(shí)質(zhì)區(qū)別
如果covered call全程可以叫writing covered call，那么protective put全程叫什么
幾何平均與算術(shù)平均關(guān)系能推導(dǎo)一下嗎
老師好 問(wèn)一個(gè)比較弱智的問(wèn)題。國(guó)債沒(méi)有spread我知道。這個(gè)題說(shuō) 買(mǎi)的是Australian zero coupon bond，澳大利亞零息bond就是國(guó)債？
第4題在stable curve環(huán)境下，應(yīng)該盡可能增加duration。A選項(xiàng)，它是一個(gè)30年期的swap，增加的duration不應(yīng)該比C選項(xiàng)要多嗎
原版書(shū)portfolio pathway book2 117頁(yè)，一開(kāi)始buy protection on the CDX HY Index@ 1.093，后來(lái)offset：sell HY protection@1.0752 ，書(shū)上給出resulting in a $178,000 gain=(1.093 – 1.0752) × $10,000,000.書(shū)上符號(hào)寫(xiě)反了吧？應(yīng)該是（1.0752-1.093）× $10,000,000吧？
程寶問(wèn)答
