這題解析也沒有說原因，能解釋一下為什么嘛？
文中第一點的margin我理解的是借錢買，比如通過margin account購買mutual fund或者ETF，這個應該都是可以實現(xiàn)的吧？第二點的short positions in ETF是指把ETF份數(shù)借來賣出，還是指long專注于short頭寸的ETF？感覺題目沒有講得很明白。
老師答案里還有optimal，我只寫了full replication，OK嗎
老師，被動策略里，full replication成本和optimization比誰高，tracking error和optimization比哪個?。?
為什么在組合中持有現(xiàn)金很高會導致active risk高？
老師，這種寫作題，justify 寫原因，題目沒明確要求寫幾個，得寫出多少條合適？比如第一個只寫了他關(guān)注公司層面的特征，沒寫GRAP相關(guān)的能行嗎？
老師。怎么看出來偏小盤
在Equity的直播中，KAIKAI老師說會把關(guān)于return-based的數(shù)據(jù)操縱結(jié)果發(fā)在群里面，結(jié)論是什么呢？
請講解一下
請講解一下
index methodologies是在問什么呢。。沒太注意到這個知識點。另外這道題也不理解
這個表格還是不太懂，比如size和size的covariance為什么不是1而是0.00042
被動投資因為跟蹤指數(shù)不要頻繁調(diào)倉么，因為指數(shù)里的個股漲跌會導致權(quán)重變化啊，為什么說主動投資一定有更高的portfolio turnover呢
老師，這道題，答題時只答劃線部分可以么？
搞錯了吧？Alpha才是非系統(tǒng)性風險的收益吧，error term是運氣而已吧？
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