老師，基礎(chǔ)課上講calendar spread 時提到的時間價值里說t=5的時間價值代表的是圖中后半段畫圈的位置那一段，所以calendar spread兩個期權(quán)的實際到期日是同一天對吧？ 只是買的時間長度不一樣？
練習(xí)冊下冊P58 為什么五天以后call option的value會發(fā)生變化？這個期權(quán)不是都已經(jīng)賣出去了嗎？都已經(jīng)不在holder手上的東西，市價變化為什么會產(chǎn)生影響？ 按理來說，已經(jīng)賣出的call option的價值是不變的吧？
老師，還是跟著問上面一個同學(xué)提到的在算variance notional的時候，k要去掉%， 從20% 直接變成2. 為什么要去%？？？
原版書reading 17的377頁的example 3的第5題，請老師講解下？
原版書課后題reading 16第1題，為什么選擇A不選擇B？
沖刺筆記 上 181頁 knock-out option那里說了什么？是打印錯了？
這里老師解釋的要hedge GBP還是沒太理解，老師能再解釋一下么，謝謝
老師，上課講的這個Swap的BPV不是還應(yīng)該除以100么？
老師，這題B選項不明白。手上是inr，如果inr/usd遠(yuǎn)期premium，usd升值，inr貶值不是對inr不利嗎
老師，這個MVHR的假設(shè)是什么經(jīng)濟(jì)學(xué)原理??？以美元計的日本資產(chǎn)回報率和日元匯率這個歷史關(guān)系為什么可以用來作為對沖的依據(jù)啊？ 是假設(shè)投資了日本進(jìn)出口企業(yè)么？一般企業(yè)和匯率沒有什么強相關(guān)吧？
老師能講一下Reading 16的課后題第3和5題么？看不懂題
衍生品case7的第五小題，不太理解收付libor在這里代表什么意義？
老師，這個是協(xié)會官網(wǎng)上題目，你看這個題計算是不是匯率要取倒數(shù)，他是直接相乘，是不是錯了？
您好老師，這道題為什么不選B選項
老師，請問課件里的例題，若對方不行權(quán)，這股票是不是就沒有賣出，只是賺了33元的期權(quán)費？若要減倉是不是就直接市場按1080元賣掉？
程寶問答
金程問答