金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)eurodollarfutures的題，是不是就考3個(gè)月的？如果題目背景里是4個(gè)月，6個(gè)月，怎么處理？謝謝！
老師，關(guān)于calendar spread是不是只是說(shuō)只有call option的，沒(méi)有put option的？
老師，麻煩講解下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝，
老師，請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題材料中的SEK/CHF cross rate中的cross rate指的是什么意思？
老師您好，百題case3第一題：beta target=0, 因?yàn)槭且猻hort mid-cap equity的影響。老師我的疑問(wèn)是為什么beta target不等于1.05？什么時(shí)候考慮兩個(gè)contract?什么時(shí)候直接一個(gè)contract就可以？
老師，您好，關(guān)于volatility smile(equtiy)曲線，有個(gè)疑問(wèn)搞不明白。當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)，市場(chǎng)恐慌情緒較大，這時(shí)候OTM的看跌期權(quán)作為對(duì)沖工具受到普遍需求，買的人多，期權(quán)價(jià)格高，隱含波動(dòng)率高，這個(gè)可以理解。但是對(duì)于ITM的看跌期權(quán)（也是就執(zhí)行價(jià)格比較高），不也是可以起到保護(hù)對(duì)沖的需求嗎，那理論上期權(quán)價(jià)格也應(yīng)該高，而且因?yàn)槭荌TM，應(yīng)該更貴，此次ITM的看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率不應(yīng)該也是更高嗎？
老師，這里的basis是什么意思？
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)題答案是不是有問(wèn)題？
外匯forward是怎樣結(jié)算現(xiàn)金流的，比如一開(kāi)始我short了一個(gè)forward（這時(shí)不產(chǎn)生現(xiàn)金流吧），到期了我需要先買入一個(gè)spot了解原來(lái)的forward頭寸（這時(shí)付出現(xiàn)金流）。接下來(lái)再開(kāi)一個(gè)新的forward合約（不產(chǎn)生現(xiàn)金流吧）。。這一整套只有流出沒(méi)有流入??？麻煩老師解釋到底怎樣結(jié)算forward合同的現(xiàn)金流？
衍生百題case1中的第3題，可以系統(tǒng)講解下浮動(dòng)利率債券久期的問(wèn)題么？我怎么覺(jué)得浮動(dòng)利率債券久期應(yīng)該是0，謝謝
一個(gè)月后平倉(cāng)，13.5-14.1虧損0.6，第二個(gè)月15.4-14.1賺1.3，這兩個(gè)不在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，可以直接加減？另外，第一個(gè)月平倉(cāng)是因?yàn)榈狡谄絺}(cāng)？第二個(gè)月的時(shí)間還沒(méi)有到，也可以平倉(cāng)嗎？假設(shè)到了第二個(gè)月末，還有平倉(cāng)的操作嗎？
這道例題，老師介紹的解題思路和答案的不太一致，答案的看不懂，其中提到的1.6%1.3%2.5%都是如何計(jì)算出來(lái)的？
沖刺筆記上冊(cè)100頁(yè)，為什么risk reversal是一種降低protective put成本的方法？
這里買賣兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格都是25，為什么老師圖形上離得很遠(yuǎn)呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)折點(diǎn)在一起嗎？
衍生品Bob老師講義187-188頁(yè)兩道例題，187頁(yè)例題，直接判斷JPY和AUD的利率關(guān)系，就決定了投資方向，即在JPY利率低的國(guó)家借入，在利率高的國(guó)家AUD借出（投資）。但同樣用利率高低的方法判斷188頁(yè)的例題，應(yīng)該為在AUD借入，在BRL投資，計(jì)算出來(lái)是虧損，需要多幾個(gè)步驟才能算出最終盈利。 在這種題目中，應(yīng)該如何快速找到實(shí)現(xiàn)Profit的投資方向呢？
程寶問(wèn)答
