這里為什么用coupon rate而不用yield？
當(dāng)既有買單又有賣單時，vwap計算公式是什么？
這里使用long-short CDS strategy，一買一賣，要保證duration neutral， 其目的是什么？抵抗spread平移的風(fēng)險 當(dāng)5y和10y的spread 都變動1， 整個組合價值不變？
請問為什么債券組合的凸性要大于單個債券的加權(quán)平均呢？
第三題，題目中沒說是multiple liability,那應(yīng)該比較modified duration，選A才對
關(guān)于回購，請詳細(xì)講解一下整個流程，涉及的交易方。以前課上講過，還有很多不同的rate，比如repo rate，這里的haircut等等應(yīng)該怎么計算。
25年組合管理mock 2-session 2第5題衍生的第4問，大概能明白答案，但請更詳細(xì)地解釋一下。另外搞不清楚future price什么時候除以100再??面值，什么時候不用。這題就沒有。
如果covered call全程可以叫writing covered call，那么protective put全程叫什么
老師好 問一個比較弱智的問題。國債沒有spread我知道。這個題說 買的是Australian zero coupon bond，澳大利亞零息bond就是國債？
雖然長期端影響比較大，但是畢竟也只占一半呀，剩下一半全在短期端了，綜合下來看幾個portfolio感覺是差不多的吧
為啥momentum是rewarded factor，按照定義rewarded factor 應(yīng)該是龍long time persistently return，而momentum不算吧
書里這句話啥意思，完全沒講
關(guān)于acrive risk 和相關(guān)性的問題
lower market depth of the small cap segment.什么意思，怎么理解
2022年MockA上午場第5題的HHI計算
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