題干為什么要說CDS basis is close to zero，是想說明什么？
如果只是前同事的關系，沒有給Rise工作offer，也需要披露嗎？
老師，為什么寫作題里還有計算呀？計算為什么不放在選擇題里面？
4.2不是dbplan都需要用liability driven嗎，之前哪個題里面說過
為什么在Libility Driven 和yield curve steepen的情況下，賣出Barbell+買入Bullet會賺錢？
第一題，怎么才知道面額是100呢？這里的145.2直接乘100000結果會少了兩位數(shù)？
老師，這個最后的保額為什么沒有考慮題目給的TAX呢？我的答案是這樣的：227859.17 after tax；325513.09 before tax (the tax rate is 30%) 。這樣答案對嗎？？
Curve-adjustment trades 這個是什么地方提到過的呢，感覺講義沒出現(xiàn)過
第二題我理解是4次，當年的10萬折現(xiàn)，后三年的工資（10*1.05,10*1.05^2,10*1.05^3）折現(xiàn)，所以算的是四筆現(xiàn)金流，這樣考試能得分嗎？
老師，10題的第2問求CDS price apprecation時，為什么 the price change 0.947794 - 0.9349，不是 （P1-P0）/P0呢？
怎么確定sellection到底考不考慮interaction部分？
case 7第一問求put的cost. 這里給出put的premium是5.05,按照執(zhí)行價格和合約中股數(shù)算合約份數(shù)，然后又要乘以股數(shù)，再計算成本。那不就是相當于一股對應一個put嗎？直接用股數(shù)乘以5.05不就好了，干嘛還又除以100，乘以100的。
第三題，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，這個算出來是3.3%，下降0.5%spread應該要負號嗎
第五題原文寫it has not historically worked和答案中的it has not consistently worked意思完全不一樣啊
老師，您好，第一題，是達到50000的時候推薦的，剛到50000的時候，也很容易小于50000，所以為啥合適呢
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