第5題，為什么不考慮convexity? 況且portfolio3的duration也更小啊
為什么第2題，convexity要最小，然后第3題，資產(chǎn)的convexity要大于負債的convexity
第四題，In either case, the old or new stock is sold at the end of the second year after earning a 10% return for that year.這句話說的很模糊啊，照字面意思兩只股票都得漲10%，那9000000的這支股票也得漲10%，答案卻沒有反映這一點。
第三題，gift 和 bequest再稅收上有什么區(qū)別？為什么一個用Alistar一個用Zyra的稅率
請問老師從slowdown放緩到衰退階段，yield curve從倒掛直接轉(zhuǎn)變?yōu)樽疃盖蛦?？這是因為短期rate的急劇下降嗎？
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對不對
這個題目感覺出得不嚴謹，主人公使用的是公開市場股票投資策略，然后卻使用MMR，感覺選C不對，應該選A
1） Macro和Micro的區(qū)別只存在于selection里面？e.g. macro attribution中，selection是sponsor是對于單個基金經(jīng)理的選擇。在micro attribution中selection是單個基金經(jīng)理做的選股？2）在performance attribution中，components是指的是Equity的AA+SS+II，還是說FI的那些yield，roll...也算？3）題目中說performance attribution是不是包含return 和 risk兩個部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
a returns-based style analysis是什么樣的呢
第四題，公式里面的被減數(shù)是什么??？excess spread是誰exess 誰啊
講解視頻可以上一下不？each option contract size = 100,000 AUD/USD 這個怎么理解啊
2.3，哪里有指出這份名單機密呢？
表1 和表2，兩個European-index beta值不一樣 這個合理嗎
為什么不能用key rate duration
但two portfolio里還有variant form啊，不就是A＜L了么
程寶問答
金程問答