為什么covered IRP可以套利??？ 定價公允就沒有套利空間啊？ UNcovered才是可以套利的嗎？
答案C看不懂，能否解釋一下到底在說什么呢？
第一個問題，為什么“since one cannot directly invest in the VIX”？ 第二個問題，賣出下下個月合約，買入下個月合約，怎么就利用roll down盈利了呢？后續(xù)要怎么操作？
能否說明一下SWAp的Funding Cost?
“ The GIPS standards do not require firms to adhere to the principles of financial accounting.”這句話什么意思？GIPS不是也對會計準(zhǔn)則有要求嗎？
第二題中，需要四舍五入成整數(shù)嗎
你好老師，bull flatten不應(yīng)該短期和長期都增加duration嗎？為什么短期反而比起index還下降了？
shareholder engagement為什么是通過犧牲長期利益來獲取短期利益呢？作為股東，公司治理好了，不是更有利于公司長期發(fā)展嗎？如何理解？
答案C怎么理解，為什么足夠的時間長了以后，資產(chǎn)就和指數(shù)的收益與風(fēng)險一樣了呢？
如何理解“No clear mechanism for combining disparate information”是checklist方法的缺點？
這里賣方應(yīng)該是+option premium吧？寫錯了吧？
請問這道題能否出個視頻解析？尤其Q3，看了答案覺得沒理解
Q1: 原文有寫Equity futures are used to manage cash flows for both funds， 所以為什么不能選derivative-based呢
請問關(guān)于這題關(guān)于beta和factor的考點在哪一章來著。 比如size我記得是big minus small, value是high minus low, 這倆factor的beta隨著管理規(guī)模增加而變小了，就是說更偏向于小盤成長股了吧？
第四問 他厭惡downside risk 的話看趨勢因子，是否小于0 代表做多前幾年表現(xiàn)不佳的，而這部分表現(xiàn)不佳的體現(xiàn)downside risk 呢
程寶問答
金程問答