第5題幾個(gè)volatility為什么是這樣計(jì)算，15，18，20？這道題是五年后進(jìn)入新的swap嗎？
GKmodel計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該用單利還是復(fù)利
請(qǐng)問老師，這里10年期和5年期的cds spread都是widen的，但10年期的幅度大于5年期的，那我選擇buy 10年期的CDS protection是基于10年期的spread變動(dòng)乘以effective duration大于5年期的，是同時(shí)考慮effective duration和spread變動(dòng)兩個(gè)因素嗎？還是說因?yàn)樽罱K我是duration neutral的所以我只需要看哪個(gè)期限spread變化幅度比較大（比如widen比較多） 我就long哪個(gè)的protection？
老師好，第二問，計(jì)算持有股份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胏urrent market price, 而是用strike price？題目中我現(xiàn)在持有市值$2m,應(yīng)該是根據(jù)市價(jià)來計(jì)算持有的股份數(shù)吧？
老師，您好，第二題的tracking error所有的都超過了100bps，為啥不都是active呀
希望老師糾正一下自己的說法，modified dietz是考到計(jì)算題的，我就遇到了，不要誤導(dǎo)其他考生
沖刺第二套第10case第1題，為什么賺錢多少要除以標(biāo)準(zhǔn)差，不應(yīng)該只看spead變化嗎
第四題流動(dòng)性好的資產(chǎn)占80% 為什么還是liquidity風(fēng)險(xiǎn)大 如果80%的資產(chǎn)都不能滿足一開始的養(yǎng)老金那之后很快就要資不抵債了吧
1、這個(gè)market-adjust cost是不是指越高說明寂靜經(jīng)理越不行 2、pool fund 沒懂是什么意思
為什么positive butterflie view 要用來描述兩邊收益率上升，中間收益率下降。。。。一點(diǎn)都不好記，，，，butterflie spread positive的話我還以為是中間收益率上升，兩端收益率下降呢，，，2*Ym-Yl-Ys嘛，，，
第三題，選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別？
怎么理解factor based strategies與傳統(tǒng)主動(dòng)管理的區(qū)別：主動(dòng)管理是發(fā)生在事前而不是連續(xù)這句話？還有就是factor based策略到底是怎么構(gòu)建的被動(dòng)策略，但是又用到主動(dòng)策略smart beta?
第四題，Covered bonds和CLOs不都有擔(dān)保嗎？沒看懂解析中兩者區(qū)別
這個(gè)算net wealth為什么不用考慮那個(gè)壽險(xiǎn)的cash value？
Statement 5: direct private real estate的流動(dòng)性要低于public real estate，其return不應(yīng)該要高于public real estate嗎？由于流動(dòng)性溢價(jià)
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