金程問(wèn)答
老師在上課的時(shí)候好項(xiàng)沒(méi)有詳細(xì)講過(guò)這張圖，可以詳細(xì)解釋一下嗎，什么叫做"tracking error gross of trading costs"? 為什么圖中的tracking error是先變小后變大？
沖刺筆記下 80頁(yè) 說(shuō)量化投資的基金經(jīng)理，可以在增加active share情況下，不增加active risk，不理解
請(qǐng)問(wèn)此張ppt中 AB基金經(jīng)理 超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的收益是0.65% market是0.45% 則默認(rèn)0.45%也是超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的收益嗎？
你好，請(qǐng)問(wèn)Active share多少算低？多少算高？講解中只說(shuō)了體重0.66算低，謝謝。
百題case1答案有點(diǎn)亂，三個(gè)選項(xiàng)表達(dá)的都是對(duì)的嘛？
第五題看不太懂是什么意思，老師能解釋一下么，謝謝
在算單個(gè)資產(chǎn)對(duì)總的variance貢獻(xiàn)的時(shí)候，用單個(gè)的standard deviation除以總的standard deviation可以嗎？算出來(lái)數(shù)值跟用單個(gè)variance 除以總得variance一樣。
我的問(wèn)題是，0.15%是什么？從哪兒來(lái)的？
老師，equity的2018年真題，Q1的B問(wèn)，答案中提到150 million的體量是large enough去采用full replication的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)字有沒(méi)有什么具體界定？多少million算large？
請(qǐng)問(wèn)factor base方法屬于fundmental 還是quantitative？這里搞混了，分不清
老師我們網(wǎng)課里面有一個(gè)CFA寫作題，但是里面沒(méi)有equity和trading部分的。是沒(méi)有課還是什么還沒(méi)放上去呀～好久了感覺(jué)，如果是還沒(méi)放啥時(shí)候會(huì)放上去？
老師這個(gè)答案里說(shuō)即使return小于risk free rate，information ratio也有可能是正的，那說(shuō)明計(jì)算IR的benchmark return小于risk free rate？什么情況下benchmark return會(huì)小于risk free rate呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目的兩點(diǎn)原因只能寫P/B和EPS么？long term earnings growth rate和average market captilization of stocks也和benchmark差很多，能作為判斷是contrarian的理由么？
老師，在reading25種的風(fēng)險(xiǎn)的限制因素有一種是這個(gè)： The portfolio must have a weighted average capitalization less than 75% of that of the index. 這個(gè)是什么樣的一種限制條件？
老師，原版書reading25的第289頁(yè)的example 4的C 客戶，為什么是discretionary的方法，題目說(shuō)了采取了量化分析和經(jīng)濟(jì)模型，那部應(yīng)該是systematic的方法嗎？還有在對(duì)concentrate 的判斷上，答案說(shuō)是factor集中，security 分散，這是怎么得到的？
程寶問(wèn)答
