答案里的reverse optimization是怎么算出來的呢
老師好 好像是百題做過的題 但不記得是哪道了 emerging market equities 和 global equities 相關性高嗎？還是說emerging market equities 可以獨自列為一項asset 謝謝
這倆式子也不等呀，是不是錯了
短期無風險利率不斷roll的話，是否也會被視為長期的一個無風險利率嗎？那會不會和term premium也有重疊？
第四題，Risker asset allocations，這個risker asset 是什么啊？能解釋一下么？風險更高的資產(chǎn)？
這里的那慕達指的是什么，是考點嗎？
Tunrer的說法為什么錯了？反向優(yōu)化就是用于解決對輸入數(shù)據(jù)過于敏感的漏洞啊，默認的輸入數(shù)據(jù)就是期望收益和相關系數(shù)這些嘛
老師好，第三題關鍵點是不是在factors timing（雖然不注重選股但是注重擇時）和后面的input里包括valuation 和ecpectation這些主觀的東西。
這個題少了兩小問？
某類資產(chǎn)的MCTR是動態(tài)變化的嗎？如果是動態(tài)變化的話，請問：ACTR=權(quán)重*當前時點的MCTR還是加權(quán)平均后的MCTR？
這個公式里厭惡系數(shù)用0.5還是0.005？以及百分號怎么帶入。基礎課紀老師說，用0.5即可，5%即帶入5即可。
蒙代爾不可能三角里的利率是實際利率？應該是名義利率吧？
通脹符合預期時，real estate的租金收入隨通脹上升，value應該也是隨通脹上升吧?怎么能說value是穩(wěn)定的呢？
老師，請問下在portfolio construction章節(jié)的LM2提到的內(nèi)容說會在PM pathway的這個module里更具體解釋，如果pathway不是選擇PM的話，是不是就不用更深入的了解這些strategy了？
這里的5% 是Fixed Income 30% 的5% 還是整體的5%？
程寶問答
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