課后選擇case Rebecca Mayer，第5問，有recent不是應(yīng)該選representative bias？在考試中如何區(qū)分representative bias和available bias？
第四題，在假設(shè)同等損益的情況下，taxable賬戶的波動率是不是本來就要小于TDA？如果要讓兩個(gè)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)一樣，答案是要讓taxable賬戶更少rebalance，通過減少資本損益從而少交稅？這里挺繞的，老師能再幫忙梳理一下嗎
第一題C錯(cuò)在哪里呀
請問這句話為什么是錯(cuò)誤的？Easily tracked indexes in asset classes similar to that of an illiquid asset often do not represent the non-idiosyncratic risk of the illiquid asset very accurately.
兩個(gè)問題： 1、正確答案的含義是什么？ 2、新興市場的權(quán)益為什么不屬于global equiry？美國權(quán)益屬于global equity嗎？
請老師再講下tax的rebalance range應(yīng)該高還是低
原版書課后題RebeccaMayer的case，第三題為什么不能選擇B？結(jié)合圖表1和2，新興市場國家股票是正收益，投資級債券是負(fù)收益，所以增加前者配置、減少后者配置。
surplus optimization 和two portfolio approach 中到底那個(gè)需要surplus大于0，surplus optimization中surplus為什么不需要大于零，如果surplus optimization不需要大于零，那和two portfolio中的partial hedge有什么區(qū)別
老師 請問什么是representative bias
1、寫作經(jīng)典題，這里為什么after-tax的range wider呢，原因是什么？2、tax except、tax deferred比較哪個(gè)rebalancing range 更寬呢，為什么
但two portfolio里還有variant form啊，不就是A＜L了么
第7題中，portfolio3 diversify strategies占比最大，我認(rèn)為portfolio2和portfolio3似乎較難比較誰的收益率會更大？
這里的意思是，MCTR就是組合的標(biāo)準(zhǔn)差？
在這里老師解釋公式里面的r 為長期均值水平對于當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的修正，我覺得不太對吧？我覺得應(yīng)該是長期風(fēng)險(xiǎn)水平對于當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平的影響或者是貢獻(xiàn)？
第3題結(jié)論是什么
程寶問答
金程問答