金程問(wèn)答
casebook權(quán)益第122頁(yè)，B題，為什么用完全復(fù)制的方法，答案說(shuō)150million不算多，為什么，如何判斷多和少呢
課后題11題b選項(xiàng)有哪種是Liquidity weighted index
能否詳細(xì)解釋一下130 30strategy？總的exposure是多少呢。
這道題沒(méi)有選出來(lái)，感覺(jué)判斷不明顯，請(qǐng)講解
P345，Q4 這個(gè)“buy and hold”不是典型的active strategy嗎？雖然他說(shuō)要（passively）跟蹤指數(shù)，但是實(shí)際上都不調(diào)倉(cāng)，等于沒(méi)跟蹤呀。
mock2-上午 Q2C自己和自己的協(xié)方差不就是方差么？為什么不用上表的數(shù)字平方
老師您好， 我想問(wèn)一下劃紅線的這句話怎么理解， segmentation by size and style can provide greater diversification benefits by investing across different sectors or industries. 我是先劃分不同行業(yè)， 然后在每個(gè)行業(yè)里面選擇不同size和style的股票嗎？謝謝
reading24課后題11，回測(cè)的參數(shù)到底怎么選不太理解，誤選了c
這道題不會(huì)做，但是也沒(méi)找到視頻課，能幫忙講講嗎
指數(shù)按照市值加權(quán)，則不需要balancing嗎？因?yàn)槭兄惦S著股價(jià)而自動(dòng)調(diào)整了
這一題的講解請(qǐng)金程自己聽(tīng)聽(tīng)，老師明顯就沒(méi)事先備過(guò)課，講解中還反反復(fù)復(fù)自己在斟酌這題目和三個(gè)選項(xiàng)想表達(dá)的是什么意思，能請(qǐng)老師自己備好課再來(lái)講嗎？不要浪費(fèi)大家寶貴的時(shí)間。 請(qǐng)答疑老師講下： 1. 這題目到底是要我們選以下觀點(diǎn)表達(dá)是對(duì)的還錯(cuò)的？ 2. 這三個(gè)表述正確的表述分別是什么？我理解的是 A.activist investors通常是比較short horizon的，所以A選項(xiàng)說(shuō)錯(cuò)了 B. 這句話表述是正確的 C. activist investors的持股比例一般超過(guò)10%，所以C選項(xiàng)說(shuō)錯(cuò)了。 照這個(gè)邏輯，我選了B，但答案是C，為什么？
押題的下午Q27 答案的解釋沒(méi)看懂，為什么factors are uncorrelated就是stratified sampling？
Tracking error代表的意義是什么？
原版書(shū)R25第14題，為什么答案里面會(huì)有l(wèi)ong 50%，short -50%？這種情況不應(yīng)該是long 100%，short -100%，gross 200%么？這里的百分比，指的是相對(duì)什么的占比？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 5: McMorris，第四題。這里不太明白為什么risk 1和2是針對(duì)growth而risk 3是針對(duì)value呢？
程寶問(wèn)答
