金程問(wèn)答
課后題，題目中說(shuō)goal 2A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields，這些都是fundemental的特征，和factor-based這種量化方法有什么關(guān)系？
在現(xiàn)實(shí)的ETF買賣里，ETF交易成本是更低的為什么是higher？
這道題為什么是需要holding data后才能create and interpret the result of style box呢，不是有index data就可以了嗎，題目中有它和index的偏離程度
這道題為什么選TWICE呢，同一板塊兩個(gè)不同的股票，long一個(gè)short另一個(gè)，實(shí)現(xiàn)的α不是0.5嗎
對(duì)于pure factor的理解應(yīng)該不只是factors之間是否存在多重共線性這么簡(jiǎn)單吧，應(yīng)該是說(shuō)，比如size這個(gè)factor，看似做空對(duì)沖了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但其實(shí)并不是只保留了一種風(fēng)險(xiǎn)
老師，這道題為什么選C呢，題目是不是缺了內(nèi)容，選項(xiàng)B為什么不對(duì)
老師，tracking errror 最大的為什么是EFA呢，不是挑選的樣本數(shù)越多tracking error 越小嗎
老師，咋看出來(lái)small cap tilt的
老師，被動(dòng)的factor策略是smart beta，就是跟蹤基礎(chǔ)上，像好的F傾斜，beta調(diào)高。主動(dòng)的factor策略是選好因子排序，long前10%，short后10%，賺兩個(gè)alpha
這題是什么邏輯呢？
市值大的股票一般都是價(jià)值型，分紅率比較高的股票。為什么還要選factor based呢？
這題沒(méi)搞懂兩個(gè)goals和security lending有什么聯(lián)系。能解釋一下嗎？
股票數(shù)量超過(guò)500只是因?yàn)楦^size排名，同一名次有超過(guò)1只股票造成的是嗎？
請(qǐng)講解一下
請(qǐng)講解一下
程寶問(wèn)答
