老師，請(qǐng)問advantage的explicitly account for the covariance among constitutent stocks不太理解？是什么意思？
notes及notes習(xí)題的鏈接在哪，能否直接發(fā)我郵箱
Positive roll yield,則forward rate（A/B）小于spot rate，本幣是B，所以B貶值，外幣A升值，則不用對(duì)沖持有外幣的風(fēng)險(xiǎn)，為什么筆記是應(yīng)該對(duì)沖嗎？
老師好請(qǐng)問2014真題8-D這里conditional return correlation考點(diǎn)是在哪里?現(xiàn)在還有嗎？
老師，Mock 72，Asset allocation第四題，為啥不考慮3M之后price漲到100？解答按照90元每股算的本金
請(qǐng)問這里的50，25代表的什么呢？
第18題的b選項(xiàng)是什么意思？什么是forward premium？
2017 8C這道題答案這個(gè)算法我沒學(xué)到過 為什么可以這么比較 然后我自己的算法不知道行不行？
請(qǐng)問遠(yuǎn)期合約的delta是，就等于一，還是約等于一？（假設(shè)標(biāo)的和現(xiàn)貨相同，沒有基差風(fēng)險(xiǎn)）
老師你好，能否具體總結(jié)一下asset allocation中外匯管理，什么時(shí)候應(yīng)該active mgt什么時(shí)候應(yīng)該fully hedge，從long term/short term，volatilityliquidity的角度
老師您好，這道真題（詳見圖片）中使用current portfolio的sharpe ratio 乘以 correlation with new asset，這個(gè)方法我沒在PPT和notes上找到，您能給我解釋一下為什么要這么比較嗎？謝謝！
判斷是否新增一類資產(chǎn)到原來的potfolio當(dāng)中，是比較加入該類資產(chǎn)前后的sharp ratio大??？還是要考慮correlation?
如果市場(chǎng)的credit spread大于cds買家支付的standard coupon rate，到底買的時(shí)候誰要給誰錢，后續(xù)繳費(fèi)還是按照standard coupon rate交嗎？如果市場(chǎng)的credit spread小于cds買家支付的standard coupon rate，到底買的時(shí)候誰要給誰錢，后續(xù)繳費(fèi)呢？如何理解答案A和B與C，這里始終沒搞清楚？
這題不懂，structural credit models和reduced form credit models區(qū)別是什么，為什么只有reduced form credit models帶入了公司的信息？
答案A、B、C分別是什么意思，請(qǐng)?jiān)斀猓?
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