老師可以再講一下Equity Case2第4題嗎？ 為什么tracking error高是luck？
請問題目中這種描述 “The fund's current portfolio is invested primarily in public equities, with the remainder invested in fixed income. The fund's investment objective is to support a 6% annual spending rate and to preserve the purchasing power of the asset base over a 10－year time horizon.” 如果目標(biāo)是為了維持每年6%的spending rate的話，那么應(yīng)該用Asset only還是Asset- liability mgt的方法去管理呢？該怎么去判斷6%是必須要達(dá)到的還是如果沒有達(dá)到也可以？ 謝謝
第4問，micro attribution model中allocation effect的計(jì)算不變，但security selection effect還包含interaction effect嗎？如果case中不提micro attribution model，security selection effect和interaction effect是分別計(jì)算嗎？
modified IRR具體是怎么計(jì)算的呢？
第二題什么情況下應(yīng)該選A \C呢
第3問，3300是futures price，為什么還要乘250呢？
第1問，用（DT-DP/DF）*P/F的公式計(jì)算結(jié)果和答案不一樣呢？
為什么兩種opportinity 對沖策略 都滿足右偏的要求呢
什么是cross currency basis hedgw
第二題為什么是美元趨于升值？不能理解成美元由于美國凈出口的上升，已經(jīng)升值到高位了，后續(xù)可能會面臨回調(diào)？從而應(yīng)該預(yù)防美元貶值的風(fēng)險(xiǎn)？
Case study 里面的題目是不是跟考試題有差別??？我怎么都看不懂
第六題什么意思
請問第三問的題干中什么地方體現(xiàn)了fair dealing？主人公作為離岸風(fēng)險(xiǎn)官，受到她公平對待的雙方分別是誰？
最小5年是基于假如現(xiàn)在claim遵守GIPS，需要展示過去5年的業(yè)績。最小10年是基于當(dāng)前時(shí)點(diǎn)展示過去10年的業(yè)績，如果claim遵守GIPS已超過10年，超出的部分可以不展示，對嗎？
fed funds futures請老師講下觀點(diǎn)1和3
程寶問答
金程問答