老師您好！ 本章提到的高峰kurtosis、負(fù)偏negative skewness對shape ratio的影響，能否給講解一下？ 感謝！
這里問short alpha為什么更多這個內(nèi)容，好像在今年講義上沒找到，是不是已經(jīng)被刪除了？
請問老師，這個灣轉(zhuǎn)不過來了、reading21，18題，明知道forward 升值，（premium）怎么還short，應(yīng)該買入啊
請問covered call是不是預(yù)期小幅上漲的時候使用，那protective put是什么時候使用呢
請問老師，原版書reading16，第5題，b，sharp ratio考慮的是總風(fēng)險，為什么這里不能得出哪個attractive？而且說是系統(tǒng)風(fēng)險？
請問老師，為什么reading 16，原版書后題，2，是status quo trap？沒懂
老師您好，這道題的E問，提到human capital最像哪種證券，Corporate amortizing ABS是什么？您能解釋一下嗎？債務(wù)人通過定期還款還是prepayment，使得這種ABS的principal逐年減少？謝謝。
老師好，請問下2019年三級在資產(chǎn)配置的外匯章節(jié)里即R21這一部分的考點與2017年比有沒有變化，如果有，變化在哪些部分，謝謝
老師您好！ 在計算swap的credit risk的PV時，洪老師講義和教材在使用Libor復(fù)利還是單利的對待不一樣，請問考試怎么處理？
老師好 請問DB plan為什么會有early termination風(fēng)險？
題目問哪一句話不對。為什么不是第二句，長期來看g不是等于gdp增長率嗎？第三句為什么不對，是什么意思？
您好，請問為什么“collar”是適用于“大概率上漲、小概率下跌”？（網(wǎng)課中說的）
個人IPS question 6 (Yr 2017), 為什么算TIA at t=0時，不算living expense NZD 400,000??？ 基礎(chǔ)課和總復(fù)習(xí)都說TIA 要算living exp啊。但outflow就有l(wèi)iving exp （1+inflation）
網(wǎng)課，韓老師說market不是風(fēng)險因子，為什么？可是，列的回歸方程的確是4因子？！alpha與excess return不是一回事嗎？
課后題reading29,question4，解題思路是根據(jù)哪個公式，為什么完全沒看過？
程寶問答
金程問答